Skip to main content
فهرست مقالات

مدل سازی ریاضی تعیین ترکیب بهینه پرتفوی تسهیلات اعطایی در مؤسسات مالی و اعتباری

نویسنده:

(24 صفحه - از 107 تا 130)

کلیدواژه ها : برنامه‌ریزی خطی (LP)[2] ،ریسک‌ اعتباری ،کفایت سرمایه ،سبد اعتبارات و تسهیلات

کلید واژه های ماشینی : تسهیلات ،مؤسسات مالی و اعتباری ،بانک ،تسهیلات اعطایی ،ریسک ،وام ،مدل ،تسهیلات اعطایی بانک‌ها و مؤسسات ،پرتفوی تسهیلات اعطایی در مؤسسات ،تعیین ترکیب بهینه پرتفوی تسهیلات ،سرمایه ،بانک‌ها و مؤسسات مالی ،تحقیق در عملیات ،اعطای تسهیلات مؤسسات مالی ،عقد ،اعطای تسهیلات ،مدیریت ،عقود ،بانک‌های تجاری و مؤسسات مالی ،برگشت سرمایه ،ریسک اعتباری ،زیان‌دهی بانک‌ها و مؤسسات مالی ،محدودیت‌های ،محدودیت‌های مربوط به ریسک تسهیلات ،تسهیلات اعطایی مؤسسات مالی ،بانک‌های تجاری ،تسهیلات اعطایی مؤسسه مالی ،مدل‌سازی ریاضی تعیین ترکیب بهینه ،سیاست‌های مدیریت ریسک اعتباری ،سیاست‌های مربوط به اعطای تسهیلات

مؤسسات مالی و اعتباری همانند بانک‌های تجاری از مهمترین نهادهای فعال در بازار پول ایران به شمار می‌روند از مهمترین وظایف اینگونه مؤسسات همان‌طور که از نامشان پیداست از یک طرف گرفتن سپرده‌های مردم و از طرف دیگر اعطای تسهیلات به مشتریان در قالب عقود اسلامی نظیر جعاله، فروش اقساطی، قرض‌الحسنه، مضاربه و ... می‌باشد. در این میان، مؤسسات مالی و اعتباری بایست با در نظر گرفتن ریسک اعتباری مشتریان به تقاضاهای آنها مبنی بر أخذ تسهیلات جامه عمل بپوشانند. چرا که تا بحال مسائل و مشکلات مدیریت پرتفولیوی وام، مهمترین دلیل ورشکستگی یا زیان‌دهی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری بوده است. در این مقاله به مدلی که با استفاده از فنون تحقیق در عملیات، جهت تعیین ترکیب بهینه (تخصیص بهینه پرتفوی) تسهیلات اعطایی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری تهیه گردیده، اشاره شده است. این مدل می‌تواند بهترین ترکیب از تسهیلات که سود مؤسسه را حداکثر کند، تعیین نماید.

خلاصه ماشینی:

"لازم به ذکر است که همچون تحقیقی تا بحال در بین مؤسسات مالی و اعتباری انجام نشده است اما می‌توان بعضی از تحقیقاتی که در آن از مدل‌های تحقیق در عملیات در امور مختلف بانک‌ها، سازمان‌های دولتی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استفاده شده است را به شرح زیر نام برد: الف) طراحی مدل برنامه‌ریزی آرمانی نقدینگی در بانک‌های تجاری کشور ب) مدلهای برنامه‌ریزی آرمانی در انتخاب پرتفولیوی بهینه سرمایه‌گذاری پ) طراحی مدل برنامه‌ریزی هزینه در سازمان‌های دولتی کشورـ رویکرد قطعی، فازی 3- طراحی مدل برنامه‌ریزی خطی (LP) پرتفولیوی وام‌ها 3-1- اجزای مدل مدیریت پرتفولیوی وام‌ها مدیریت پرتفولیوی وام‌ها موضوعی متفاوت از مفهوم مدیریت پرتفولیوی سهام نیست چرا که اجزاء و عوامل اساسی یک نظام مدیریت پرتفولیو همانا ریسک و بازده است. لذا این مفهوم عینا برای مدیریت وام‌ها و تسهیلات نیز از منظر عوامل یاد شده قابل بکارگیری است و از آنجا که مدیریت پرتفولیوی وام‌ها فرآیند مستمر ارزیابی و بهره‌جویی از انواع فرصت‌های وام دهی در جهت کسب حداکثر بازدهی در چارچوب اهداف کلان مدیریت همراه با پذیرش حداقل ریسک می‌باشد، مهمترین اجزاء یک مدل مدیریت پرتفولیوی وام‌ها نیز همان بازدهی و ریسک انواع فرصت‌های وام دهی در بخش‌های مختلف اقتصادی خواهد بود که هر یک از اجزاء این مدل به شرح ذیل تشریح می‌شود: 3-1-1- ریسک ریسک، امر بالقوه‌ای است که امکان تحقق آن بطور مورد انتظار یا غیر منتظره وجود داشته و اثر منفی بر درآمد یا سرمایه داشته باشد. پس از بررسی و مطالعه اطلاعات أخذ شده، سه دسته محدودیت برای تسهیلات اعطایی مؤسسه مالی و اعتباری مورد تحقیق شناسایی شد که عبارتند از: الف) محدودیت‌های بودجه‌ای پ) محدودیت‌های سیاست‌های اعتباری ت) محدودیت‌های مربوط به ریسک تسهیلات سه دسته محدودیت ذکر شده در قسمت بالا در قالب انواع محدودیت‌ها یعنی محدودیت‌های منبعی، سیاستی و ضمنی نیز قرار می‌گیرند که در ذیل به تشریح هر یک از آنها خواهیم پرداخت."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.