چکیده:
وجود مطالبات معوق از جمله مشکلات کنونی نظام بانکی کشور محسوب می شود. یکی از دلایل بروز چنین مشکلاتی، استفاده نکردن از سیستم های اعتبارسنجی برای اعطای تسهیلات بانکی است. مدل های مورد استفاده در چنین سیستم هایی امکان پیش بینی کمی ریسک نکول وام گیرندگان را فراهم می کنند. چندی است که با همت وزارت امور اقتصادی و دارایی، شرکتی برای ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی جامع برای فراهم کردن داده های اعتباری مشتریان بانکی و تهیه گزارش های اعتباری افراد ایجاد شده است، اما همچنان راه زیادی تا فراگیر شدن گزارش های اعتباری در نظام بانکی وجود دارد. در این تحقیق سعی شده است تا با استفاده از اطلاعات 250 مشتری حقوقی (کوچک و متوسط) مربوط به سه بانک، مدلی برای اعتبارسنجی مشتریان حقوقی بانک ها ارایه شود. نتایج تحقیق حاکی از معناداری مدل در سطح خطای کمتر از 5 درصد است. این مدل با 40 داده دیگر نیز مورد آزمون قرار گرفت که صحت مدل ارایه شده را تایید کرد.
Defaulted loans are biggest challenges in Iranian bank system. One of the major reasons for this phenomenon is the lack of validate scoring systems for loan payment in the banks. The banks can predict default risks of the borrowers، by using these systems.
However، a data base has been established for gathering borrowers' information and providing validates reports in previous years، but، there are defects to use these reports in the bank system comprehensively.
This research aims to design a practical validate scoring model.
We have used the information 290 legal (small and medium size) borrowers in three banks. The results show the suggested model is significant. In addition، the model was tested on the basis the information of another sample of 40 legal borrowers; the results confirmed the before ones.