Skip to main content
فهرست مقالات

آزمونی بهین برای فرضیه تعادل در چارچوب تخمین زنهای روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (48 صفحه - از 1 تا 48)

کلید واژه های ماشینی : آزمون، تعادل، فرضیه، تخمین، GMM، آزمون فرضیه تعادل، پارامترهای، تابع، عدم تعادل، مقدار تابع توان CUSUM، آزمون فرضیه تعادل در مقابل، قیمت، CUSUM، برآورد، تابع نمونه‌ای CUSUM، توان آزمون تابع نمونه‌ایدر، اندازه، فرضیه تعادل در چارچوب تخمین، توان آزمون، St، آزمون فرضیه پایداری، آزمون فرضیه پایداری ضرایب، Pt، تخمین‌زن، روش، مدل، آزمون فرض، متغیر، مقدار تابع نمونه‌ای CUSUM، Journal

مقاله حاضر با به کارگیری دستاوردهای نظری و تجربی کار تحقیقی هوانگ (1980) که آزمون فرضیه تعادل را به صورت آزمون پایداری ضرایب معرفی نمود و یافته‌های نظری دونالد اندروز (1993) که توابع آزمونی از نوع ، را برای آزمون فرضیه پایداری در برابر فرضیه‌های مقابل آن پیشنهاد می‌کند، توابع نمونه‌ای مناسبی برای آزمون فرضیه تعادل معرفی می‌نماید. در محاسبه ، از برآوردگرهای روش گشتاورهای تعمیم یافته G.M.M استفاده می‌شود. سرانجام، توان آزمون تابع نمونه‌ایدر هر اندازه تعیین شده با مقدار تابع توان CUSUM برای بازار محصولات کشاورزی ایران مقایسه می‌گردد.

خلاصه ماشینی: "اکنون اگر همتای(2) براساس فرضیه عدم تعادل بازنویسی گردد, لازم است که به پیروی از هوانگ [30] (1980) یک متغیر طبقه‌بندی نمونه تعریف گردد: (3) با استفاده از متغیر δt می‌توان نوشت: Qt = δtDt + (1-δt) St که در چارچوب سیستم (1) متغیر Qt همان معادله (2) ولی با ضرایب متغیر است؛ یعنی (4) Qt = Ztθt + δtUt + (1-δt) U2t =Ztθt + ηt ηt دارای ناهمسانی واریانس بوده ولی امید ریاضی آن برابر با صفر می‌باشد . تابع نمونه‌ای sup WT (π) براساس تعریف توان آزمون، تابع توان آزمون برای حجم ثابت نمونه به صورت زیر تعریف می‌گردد: صورت درجه دوم عبارت پارامتر نامرکزیت فرایند حرکت براونی براساس فرضیه مقابل است که به صورت زیر به دست می‌آید: (25) که صورت درجه دوم آن،‌پارامتر نامرکزیت صورت درجه دومبا فرض برقرار بودن H1 عدم تعادل است، که در آن تابعی حقیقی مقدار تعریف شده بر بازده باز واحد بوده و عبارت مربوط به مقدار جهش در ضرایب (13)، در صورت برقرار شدن فرضیه مقابل (عدم تعادل) است. پیش ازانجام هرگونه برآورد و توصیه‌های سیاستگزاری، لازم است که استفاده از آماره‌های با توان آزمون بالا، تصریح درست مدل تعیین گردد؛ در غیر این صورت ، هیچ اطمینانی برای درست بودن پیش‌بینی‌های حاصل از مدل که بر نظریه خاص استوار شده است، نمی‌تواند وجود داشته باشد. Kantrus, A New Test for Structural Stabiling in Linear Regression Model, Journal of Econometrics, vol. Ploberger Wener, Walker Kramer and Karl Koutrees, A New Test for Structural Stability in the Linear Regression Model, Journal of Econometrics, Vol. 40, (1989) , p."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.