Skip to main content
فهرست مقالات

برآورد تابع بلند مدت و کوتاه مدت تقاضای پول در ایران(استفاده از الگوی خود بازگشت با وقفه های توزیعی)

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (16 صفحه - از 1 تا 16)

کلیدواژه ها :

تابع تقاضای پول ،الگوی تصحیح خطا ،روش خودبازگشتی با وقفه های توزیعی ،تعادل بلند مدت ،پویاییهای کوتاه مدت

کلید واژه های ماشینی : تقاضای پول، تابع تقاضای پول، برآورد تابع بلند مدت، برآورد، نرخ ارز، اقتصاد، مدت تقاضای پول، برآورد تابع تقاضای پول، بلند مدت، نرخ تورم، متغیرهای، کسری بودجه دولت، تقاضای پول در ایران، نرخ ارز و کسری بودجه، تولید ناخالص داخلی، وقفه‌های توزیعی، ارز و کسری بودجه دولت، نرخ بهره، رابطه تعادلی بلند مدت، برآورد تابع تقاضای بلندمدت پول، کوتاه‌مدت، تابع تقاضای پول در ایران، همجمعی، بررسی تابع تقاضای پول، تابع بلند مدت تقاضای پول، الگوی تصحیح خطا استفاده‌شده، متغیرهای تابع تقاضای پول، الگوی تصحیح خطا، خطای تابع تقاضای واقعی پول، روش خودبازگشتی با وقفه‌های توزیعی

اتخاذ سیاستهای پولی و مالی مناسب در اقتصاد هر کشور، منوط به اطلاع از شکل تابع تقاضای پول آن کشور است. از این رو، شناخت صحیح این تابع و متغیرهای مهم تاثیرگذار بر آن، می تواند زمینه لازم را برای به کارگیری موفقیت آمیز سیاستهای اقتصادی فراهم کند. هدف از این مطالعه، بررسی رفتار متغیرهای تاثیرگذار بر تقاضای پول در دوره 1338-1383 در اقتصاد ایران است که برای دستیابی به این هدف، از روش خودبازگشتی با وقفه های توزیعی استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی مورد مطالعه، حاکی از آن است که متغیرهای تراز واقعی پول، تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ ارز و کسری بودجه دولت همگرا هستند. رابطه تعادلی بلندمدت به دست آمده از روش خودبازگشتی با وقفه های توزیعی، برای تحلیل پویاییهای کوتاه مدت، از الگوی تصحیح خطا استفاده شده است که نتایج، بیانگر سرعت نسبتا کند تعدیل به سمت تعادل بلندمدت بوده است.

خلاصه ماشینی: "هدف از این مطالعه،بررسی رفتار متغیرهای تأثیرگذار بر تقاضای پول در دوره 1338-1383 در اقتصاد ایراناست که برای دستیابی به این هدف،از روش خود بازگشتی با وقفه‌های توزیعی استفاده شده است. 4. بررسی تجربی تابع تقاضای پول در ایران در این بخش،سعی شده است با استفاده از تحلیل سریهای زمانی و به‌کارگیری روش خود بازگشتی باوقفه‌های توزیعی )LDRA( ،مناسب‌ترین تابع تقاضا برای پول در ایران تخمین زده شود و نوع ارتباط ونیز میزان تأثیرگذاری متغیرهای معرفی شده در الگو با استفاده از چارچوب نظری و دیدگاههای ارائهشده در قسمتهای قبل،بررسی شود. با توجه به مبانی نظری مذکور در قبل،الگوی خود بازگشتی با وقفه‌هایتوزیعی زیر،به منظور تفسیر رفتار تقاضای پول 1M در نظر گرفته شده است: (به تصویر صفحه مراجعه شود)که در آن، t1 MRL لگاریتم حجم واقعی پول، PDGRL لگاریتم تولید ناخالص داخلی واقعی، FNI نرخ تورم، MXERL لگاریتم نرخ واقعی ارز بازار آزاد و DBR کسری بودجه واقعی دولت می‌باشد. )TCE(mreT noitcerroC rorrE o} با توجه به مبانی نظری،الگوی خود بازگشت با وقفه‌های توزیعی زیر،به منظور تفسیر رفتار تقاضای پول 2M در نظر گرفته شده است: (به تصویر صفحه مراجعه شود)که در آن t2MRL لگاریتم حجم واقعی نقدینگی خصوصی می‌باشد و بقیه متغیرها،متغیرهایمعرفی شده در قسمت قبل هستند. نتایج الگوی تصحیح خطای تابع تقاضای واقعی پول برای حجم نقدینگی (به تصویر صفحه مراجعه شود)xمقادیر داخل پرانتز سطح معنی‌داری را نشان می‌دهد. در طراحی الگوی تابع تقاضای پول،از ترازهای واقعی پول و حجم نقدینگی،به عنوان متغیرهایوابسته،و تولید ناخالص داخلی،نرخ ارز بازار سیاه،نرخ تورم و کسری بودجه هب عنوان متغیرهایمستقل استفاده شده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.