Skip to main content

تحلیل سیکل های تجاری ایران با استفاده از نظریه موجک ها

تجزیة سری‌های زمانی به سیکل‌های مختلف و تحلیل آن‌ها در دامنة زمان و فراوانی اغلب با استفاده از روش‌های اقتصادسنجی سری زمانی و سری‌های فوریه انجام می‌پذیرد. علاوه بر این روش‌ها، فیلترهایی مانند فیلتر هودریک- پرسکات، باکستر- کینگ و کریستیانو- فیتزجرالد، برای تجزیة سری‌های زمانی در اقتصاد به کار گرفته می‌شوند. در این‌جا، از روش دیگری به‌نام نظریة موجک‌ها که توانایی تجزیة سری‌های زمانی با مقیاس‌های مختلف را دارد، به منظور تجزیة تولید ناخالص داخلی ایران استفاده می‌کنیم. نتایج نشان می‌دهند که روش موجک در شرایط تغییرات هموار سری‌های زمانی، تفاوت زیادی با روش هودریک- پرسکات ندارد و برای تشخیص سیکل‌ها در سری‌های زمانی با تغییرات ناگهانی، بهتر از روش‌های دیگر عمل می‌کند. هم‌چنین تحلیل موجک، علاوه بر سیکل‌ها، اطلاعات بیشتری در اختیار قرار می‌دهد. نتایج تجزیة تولید ناخالص داخلی ایران با استفاده از تبدیل موجک، نشان می‌دهند که 8 سیکل 32-16 فصلی و 14 سیکل 16-8 فصلی وجود دارد. هم‌چنین تحلیل نوسان نشان می‌دهد که تغییر زیادی در واریانس ضرایب موجک در دوران پیش از جنگ با جنگ وجود ندارد اما در دوران پس از جنگ، نوسان تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است. طبقه‌بندی JEL: C14, C22, C19, E32.

کلیدواژه ها : سیکل‌های تجاری ،نظریة موجک‌ها ،فیلتر هودریک- پرسکات ،فیلتر باکستر- کینگ‌ ،سری‌های زمانی ،تحلیل فوریه

  • دانلود HTML
  •   
    دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.