چکیده:
تجزیة سریهای زمانی به سیکلهای مختلف و تحلیل آنها در دامنة زمان و فراوانی اغلب
با استفاده از روشهای اقتصادسنجی سری زمانی و سریهای فوریه انجام میپذیرد. علاوه
بر این روشها، فیلترهایی مانند فیلتر هودریک- پرسکات، باکستر- کینگ و
کریستیانو- فیتزجرالد، برای تجزیة سریهای زمانی در اقتصاد به کار گرفته میشوند.
در اینجا، از روش دیگری بهنام نظریة موجکها که توانایی تجزیة سریهای زمانی با
مقیاسهای مختلف را دارد، به منظور تجزیة تولید ناخالص داخلی ایران استفاده
میکنیم. نتایج نشان میدهند که روش موجک در شرایط تغییرات هموار سریهای زمانی،
تفاوت زیادی با روش هودریک- پرسکات ندارد و برای تشخیص سیکلها در سریهای زمانی با
تغییرات ناگهانی، بهتر از روشهای دیگر عمل میکند. همچنین تحلیل موجک، علاوه بر
سیکلها، اطلاعات بیشتری در اختیار قرار میدهد. نتایج تجزیة تولید ناخالص داخلی
ایران با استفاده از تبدیل موجک، نشان میدهند که 8 سیکل 32-16 فصلی و 14 سیکل 16-8
فصلی وجود دارد. همچنین تحلیل نوسان نشان میدهد که تغییر زیادی در واریانس ضرایب
موجک در دوران پیش از جنگ با جنگ وجود ندارد اما در دوران پس از جنگ، نوسان تولید
ناخالص داخلی افزایش یافته است.
طبقهبندی JEL: C14, C22, C19, E32.
Business cycles analysis is one of the most important tasks for economists and statisticians. Various methods such as HP filter، BP filter، CF filter spectral analysis and Fourier transformation are used in time series analysis. All of these methods are sensitive to stationarity of time series. Also the traditional methods don't offer information in scale analysis. In this paper we introduce the Wavelet theory and its applications especially to economics .Also decomposition of seasonal GDP of Iran and analysis of business cycles are the other main propose. Results of GDP decomposition show 7 cycles with length of 16-32 quarters and 13 cycles with 8-16 quarters. Volatility analysis implies no change in variance of Wavelet coefficients in prewar and war periods .However volatility of GDP increased in the post war period.
خلاصه ماشینی:
"همچنین تحلیل نوسان نشان میدهد که تغییر زیادی در واریانس ضرایب موجک در دوران پیش از جنگ با جنگ وجود ندارد اما در دوران پس از جنگ، نوسان تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است.
4- تجزیة تولید ناخالص داخلی فصلی به منظور بررسی سیکلهای تجاری، با استفاده از نظریة موجکها، دادههای فصلی سالهای 1384:2-1367:1، به قیمتهای سال 1376، از سایت اینترنتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استخراج شده و به کمک وزنهای بدست آمده، از این اطلاعات برای فصول مختلف، دادههای سالهای 1367- 1350 را نیز فصلی نمودهایم.
روند بلند مدت تولید ناخالص داخلی فصلی ایران با استفاده از تبدیل موجک، در نمودار ذیل نشان داده شده است.
5- نتیجهگیری و پیشنهادات بر اساس فیلتر موجک، سیکلهای مختلف تولید ناخالص داخلی ایران در بازههای 16 تا 32، 8 تا 16، 4 تا 8، نشان میدهند که تولید ناخالص داخلی این کشور، نوسانات کوتاه مدت و بلند متعددی داشته است، که تحلیل موجک با تغییر مقیاس، بهخوبی آن را نشان میدهد.
با توجه به اینکه تحلیل موجک نیازی به فرض مانایی ندارد و امکان تحلیل سریهای زمانی را در مقیاسهای مختلف نشان میدهد، پیشنهاد میشود در شرایطی که سری مورد نظر نامانا بوده یا تغییرات ناگهانی در آن وجود دارد، از تحلیل موجک برای تعیین سیکلها و سایر اجزای سری استفاده شود.
Measuring Business Cycles: Approximate Band-Pass Filters for Economic Time Series .
B. (2002) Wavelets in Economics and Finance: Past and Future Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics Volume 6, Issue 3.
(2003)Measuring Business Cycles: Wavelet Analysis of Economic Time Series."