Skip to main content
فهرست مقالات

سیستم مدیریت ریسک در بانک ها (بخش اول)

نویسنده:

(4 صفحه - از 48 تا 51)

کلید واژه های ماشینی : ریسک، سیستم مدیریت ریسک، بانک، ریسک نرخ بهره، نرخ بهره، ارز، مدیریت ریسک در بانک ها، ریسک نقدینگی، نوسانات قیمت بازار سهام ناشی، بازار

خلاصه ماشینی: "منظور از ارزیابی سیستم مدیریت ریسک، بررسی مجموع سیاست‌ها و رویه‌هایی است که مدیریت بانک به وسیله آنها تلاش‌ دارد تا بازده حاصل از فعالیت‌های خود را حدکثر نماید،آنهم در شرایطی که آثار منفی پذیرش ریسک‌های آن حداقل شود. تمامی موسسات مالی و بانک‌ها در معرض ریسک نرخ بهره‌ قرار دارند و در بررسی خزانه‌داری آمریکا مشخص شده است که‌ بیش از 90 درصد موسسات با رسک نرخ بهره مواجه می‌شوند. توضیحات مربوط به چهار جزء اساسی سیستم مدیریت ریسک که می‌بایست‌ در ارزیابی از سیستم مذکور مورد بررسی قرار گیرند،به شرح زیر می‌باشند: شناسایی ریسک تقریبا هر فعالیتی که توسط بانک صورت می‌پذیرد،در بطن خود با ریسک‌هایی مواجه است. نمودار شماره یک گستره ریسک در بانکداری (به تصویر صفحه مراجعه شود) شایان ذکر است که ریسک‌ها همچنین از نظر منشأ ایجاد آنها به دو دسته‌ درونی‌10و بیرونی‌11تقسیم می‌شوند. بدیهی است که در چنین‌ شرایطی،بانک مجبور به فروش دارایی‌های خود در قیمت بسیار پایین‌21 (ناچاری)می‌باشد و نهایتا این موضوع به زیان‌های بیشتر و در حالت افراطی به‌ ورشکستگی بانک منجر می‌شود. ریسک قیمت سهام،از دو قسمت تشکیل می‌شود:ریسک عمومی بازار24که اشاره به حساسیت ارزش‌ سهام یا پرتفوی سهام نسبت به تغییر در شاخص قیمت بازار سهام دارد و ریسک‌ خاص بازار25که به نوسانات قیمت بازار سهام ناشی از ویژگی‌های خاص بنگاه یا شرکت مروبطه مانند فعالیت آن،کیفیت مدیریت و همچنین هرگونه اخلال در 2lنمودار شماره سه انواع ریسک بازار (به تصویر صفحه مراجعه شود) Siurce:Risk Management. (به تصویر صفحه مراجعه شود) سیستم مدیریت ریسک،در برگیرنده کلیه فعالیت‌هایی است که به حداقل شدن آثار نامطلوب پذیرش ریسک توسط بانک مربوط می‌شود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.