Skip to main content
فهرست مقالات

اندازه گیری ریسک اعتبار و چرخه های تجاری

مترجم:

(21 صفحه - از 2 تا 22)

کلید واژه های ماشینی : ریسک، اندازه‌گیری ریسک اعتبار، اندازه‌گیری ریسک اعتبار و چرخه‌های، ریسک اعتبار و چرخه‌های تجاری، اقتصاد، ریسک اعتبار، اقتصاد کلان، چرخه تجاری، نرخ‌گذاری، وام

خلاصه ماشینی:

"این گزارش ابتدا موضوع بالا یا پایین بودن‌ ریسک اعتبار را در دوران رونق اقتصادی مورد بررسی قرار می‌دهد و آنگاه بررسی می‌کند که‌ چگونه ملاحظات اقتصاد کلان بر مدل‌های ریسک‌ اعتبار و رویکرد اندازه‌گیری ریسک که بر Basel Capital Accord New حاکم است اثر می‌گذارد. [6] پژوهش اخیر نشان نمی‌دهد که چرخه‌ تجاری را بتوان با درجه‌ای از دقت پیش‌بینی کرد، اما در عوض ادعای ملایم‌تری را مطرح می‌کند که‌ ترکیب رشد سریع و ویژه اعتبار و رشد سریع‌ قیمت‌های دارایی احتمالی اپیزود فشار مالی را بیشتر می‌نماید و کاربرد این دیدگاه زمانی است که‌ چنین تحولاتی اتفاق افتد،سطح ریسک را باید افزایش یافته تلقی کرد. در اینجا به بحث عملی‌تر در مورد این که‌ عوامل اقتصاد کلان چگونه به مدل‌های ریسک‌ اعتبار مربوط می‌شوند و به رویکرد اندازه‌گیری‌ ریسک،که رویکرد نرخ‌گذاری داخلی( IRB ) برای تعیین سرمایه تحت نظارت مطرح شده به وسیله‌ کمیته مشاور امور بانکی باسل را تعیین می‌کند،باز می‌گردیم(از این پس کمیته باسل BCB نامیده‌ می‌شود). در اصل‌ این نتیجه دیدگاه پر تفوی اعتباری است که، مدل‌هایی که ضمان عدم بازپرداخت برای یک‌ درجه نرخ‌گذاری معین به عنوتن تابعی از ارزش‌ مورد انتظار متغیرهای کلان اقتصادی در افق مربوط است،برای به دست آوردن ارزش مورد انتظار این‌ متغیرها،از مدل‌های ساده سری زمانی اقتصاد سنجی‌ استفاده می‌کنند. به رغم این موضوع‌ شواهدی وجود دارد که در طول دوران فشار مالی، همبستگی‌های مالکیت میل به افزایش دارد،فینگر (1999)نشان می‌دهد که این دلیلی است که چرا توزیع خسارت‌های اعتبارات از طریق زمان به نظر می‌رسد دو مدله باشد،خواه احتمالات بازپرداخت‌ و همبستگی مالکیت هر دو پایین باشد،یا هر دو بالا باشد به طوری که نرخ‌های واقعی عدم بازپرداخت‌ یا پایین‌تر از متوسط،یا بسی بالاتر از متوسط هستند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.