Skip to main content
فهرست مقالات

اندازه گیری ریسک اعتبار و چرخه های تجاری (قسمت دوم)

مترجم:

(13 صفحه - از 24 تا 36)

کلید واژه های ماشینی : اندازه‌گیری ریسک اعتبار و چرخه‌های، ریسک، ریسک اعتبار و چرخه‌های تجاری، سرمایه، بانک، چرخه تجاری، نرخ‌گذاری، اقتصاد، وام، اقتصاد کلان

خلاصه ماشینی:

"شاید برجسته‌ترین ویژگی این نتایج افزایش زیاد تغییرات مناسب با زمان‌ در نگهداری سرمایه طی سال‌های اخیر باشد که با استفاده از فرمول فراوانی عدم باز پرداخت مورد انتظار( EDF )مؤسسه( Moody KMW) )به وجود آمده بود. این امر بدین معناست که‌ احتمال پایین عدم باز پرداخت همان رتبه(به این دلیل که اقتصاد بهتر از حد انتظار عمل کرده‌ است)به پایین بودن غیر منتظره عدم بازپرداخت‌های واقعی برای یک رتبه نرخ‌گذاری معین و در نتیجه نگهداری سرمایه به میزان کم‌1منجر می‌شود. در مقابل،طبق سیستم سرمایه‌ مبتنی بر ریسک این میزان نه تنها از طریق کاهش سرمایه با توجه به زیان‌های اعتبار بلکه از طریق‌ افزایش حداقل میزان نگهداری زمانی که وام‌ها به طبقات با ریسک بالاتر انتقال می‌یابند، می‌تواند محدود شود. در واقع،بحث فوق نشان می‌دهد که دقیقا در زمانی که بانک‌ها به احتمال زیاد خسارت‌ها را ثبت می‌کنند ممکن است حداقل میزان نگهداری سرمایه فی نفسه به مقدار بسیار زیادی افزایش یابد. اگر الزامی به انجام این تغییرات‌ وجود نداشت و سطح واقعی سرمایه‌ای که در بانک‌ها نگهداری می‌شد الزاما می‌بایست در راستای‌ تغییرات حداقل سطح سرمایه لازم طبق 1 Pillar حرکت کند،آنگاه توان بالقوه آثار اقتصاد کلان به طور معکوس افزایش می‌یافت. حتی اگر نتوان توازن ریسک را به آسانی و به لحاظ کمی اندازه‌گیری کرد و در رویکردهای اندازه‌گیری صورت ریسک ادغام نمود،ولی لازم است کلیهء نتایج ممکن اقتصاد کلان را زمانی که متناسب بودن سرمایه بانک را بررسی می‌کنیم مورد ارزیابی قرار داد. good credit risk نقش مهمی برای تضمین این موضوع دارند که دشواری‌های اندازه‌گیری صوری تغییرات ریسک به‌ مرور زمان تحت یک سرمایه متکی به ریسک به نوسان‌های بیشتر اقتصاد کلان بدل می‌شود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.