Skip to main content
فهرست مقالات

تازه های پژوهشکده بیمه

(3 صفحه - از 62 تا 64)

کلید واژه های ماشینی : بیمه ،مخاطره ،بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه ،مدل مخاطره کلاسیک پیروی ،بیمه‌گر ،سبد سرمایه‌گذاری بیمه‌گر ،استراتژی سرمایه‌گذاری بهینه ،شرکت بیمه ،بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری بیمه‌گر ،استراتژی سرمایه‌گذاری بهینه تابعی ،مدل مخاطره ،مدل مخاطره بیمه‌گر ،تازه‌های پژوهشکده بیمه ،پژوهش ،احتمال ورشکستگی ،مخاطره بیمه‌گر ،سرمایه‌گذاری ،پایان‌نامه ،مدل مخاطره انتشار پیروی ،احتمال ورشکستگی بیمه‌گر ،تعیین استراتژی سرمایه‌گذاری بهینه ،مخاطره دینامیک بیمه‌گر ،دارایی با مخاطره ،دارایی بدون مخاطره سرمایه‌گذاری ،مسئله انتخاب سرمایه‌گذاری بهینه ،احتمال بقا ،تابع ،کنترل تصادفی ،احتمال ورشکستی شرکت بیمه ،استراتژی سرمایه‌گذای بهینه تابعی

خلاصه ماشینی:

"شناسنامه پایان‌نامه عنوان:سرمایه‌گذاری بهینه برای مدیریت مخاطره دینامیک بیمه‌گر:مینیمم کردن احتمال ورشکستگی بیمه‌گر دانشجو:سهیل شکری فشتالی استاد راهنما:دکتر غلامعلی پرهام استاد مشاور:دکتر علی رضا فخارزاده دانشکده و دانشگاه:دانشگاه علوم ریاضی و کامپیوتر-دانشگاه شهید چمران اهواز تاریخ دفاع:10/10/1384 گروه پژوهشی:عمومی بیمه رشته بیمه‌ای(محور پژوهش):نیاز سنجی آموزشی مقطع تحصیلی:کارشناسی ارشد ب:بیان مسئله (هدف پژوهش-اهم فرضیه‌ها،روش،قلمرو و محدودیت‌های تحقیق) اولین مقالات درباره کاربرد نظریه کنترل تصادفی در بیمه توسط مارتین(1994)،بروکت و اکزایا(1995)و براون‌ (1995)به چاپ رسید. در حالتی که مخاطره بیمه‌گر از یک مدل مخاطره کلاسیک پیروی می‌کند و سبد سرمایه‌گذاری بیمه‌گر شامل یک دارایی با مخاطره و یک دارایی بدون مخاطره می‌باشد،استراتژی سرمایه‌گذای بهینه تابعی از مازاد اولیه بیمه‌گر بوده و این استراتژی،با نوسان‌پذیری قیمت سهام و نرخ بهره بدون مخاطره رابطه عکس دارد. در حالتی که مخاطره بیمه‌گر از یک مدل انتشار پیروی می‌کند و سبد سرمایه‌گذاری بیمه‌گر شامل یک دارایی‌ با مخاطره و یک دارایی بدون مخاطره می‌باشد،استراتژی سرمایه‌گذاری بهینه تابعی از مازاد اولیه بیمه‌گر است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.