Skip to main content
فهرست مقالات

تازه های پژوهشکده بیمه

(3 صفحه - از 62 تا 64)

کلید واژه های ماشینی : بیمه، مخاطره، بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه، مدل مخاطره کلاسیک پیروی، بیمه‌گر، سبد سرمایه‌گذاری بیمه‌گر، استراتژی سرمایه‌گذاری بهینه، شرکت بیمه، بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری بیمه‌گر، استراتژی سرمایه‌گذاری بهینه تابعی

خلاصه ماشینی:

"شناسنامه پایان‌نامه عنوان:سرمایه‌گذاری بهینه برای مدیریت مخاطره دینامیک بیمه‌گر:مینیمم کردن احتمال ورشکستگی بیمه‌گر دانشجو:سهیل شکری فشتالی استاد راهنما:دکتر غلامعلی پرهام استاد مشاور:دکتر علی رضا فخارزاده دانشکده و دانشگاه:دانشگاه علوم ریاضی و کامپیوتر-دانشگاه شهید چمران اهواز تاریخ دفاع:10/10/1384 گروه پژوهشی:عمومی بیمه رشته بیمه‌ای(محور پژوهش):نیاز سنجی آموزشی مقطع تحصیلی:کارشناسی ارشد ب:بیان مسئله (هدف پژوهش-اهم فرضیه‌ها،روش،قلمرو و محدودیت‌های تحقیق) اولین مقالات درباره کاربرد نظریه کنترل تصادفی در بیمه توسط مارتین(1994)،بروکت و اکزایا(1995)و براون‌ (1995)به چاپ رسید. در حالتی که مخاطره بیمه‌گر از یک مدل مخاطره کلاسیک پیروی می‌کند و سبد سرمایه‌گذاری بیمه‌گر شامل یک دارایی با مخاطره و یک دارایی بدون مخاطره می‌باشد،استراتژی سرمایه‌گذای بهینه تابعی از مازاد اولیه بیمه‌گر بوده و این استراتژی،با نوسان‌پذیری قیمت سهام و نرخ بهره بدون مخاطره رابطه عکس دارد. در حالتی که مخاطره بیمه‌گر از یک مدل انتشار پیروی می‌کند و سبد سرمایه‌گذاری بیمه‌گر شامل یک دارایی‌ با مخاطره و یک دارایی بدون مخاطره می‌باشد،استراتژی سرمایه‌گذاری بهینه تابعی از مازاد اولیه بیمه‌گر است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.