Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیل عبور نرخ ارز در ایران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (26 صفحه - از 51 تا 76)

کلیدواژه ها : نرخ ارز واقعی ،عبور نرخ ارز ،خودرگرسیون برداری‌ VAR ،مدل‌ VECM

کلید واژه های ماشینی : عبور نرخ ارز ،نرخ ارز ،نرخ ارز در ایران ،نرخ ارز واقعی ،تعیین وضعیت عبور نرخ ارز ،ارز در ایران ،تغییرات نرخ ارز ،شاخص قیمت ،وضعیت عبور نرخ ارز ،شکست ساختاری ،شاخص قیمت واردات ،نرخ واقعی ارز ،اقتصاد ایران ،افزایش در نرخ ارز ،متغیرهای الگو ،قیمت واردات ،قیمت کالاهای داخلی ،هم‌انباشته ،واحد و شکست ساختاری ،داخلی ،ساختاری ،واقعی ،وجود شکست ساختاری ،تعداد بردارهای هم‌انباشته ،نرخ ارز می‌تواند ،نرخ ارز به‌صورت ناقص ،تفاضل مرتبهء اول ،آزمون ریشه واحد ،نرخ بهره ،کالاهای داخلی

در ادبیات اقتصادی و شرایط کنونی اقتصاد تعیین وضعیت عبور نرخ ارز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.اصولا عبور نرخ ارز می‌تواند پویاییهای کوتاه‌مدت‌تر از بازرگانی،به دنبال یک افزایش در نرخ ارز را به خوبی توضیح دهد.عبور نرخ ارز ناقص این امکان را برای جریانهای تجاری فراهم‌ می‌سازد که نسبت به تغییرات نرخ ارز-علی‌رغم کشش‌پذیری بالای تقاضا-نسبتا بدون حساسیت‌ باقی بمانند.در این مقاله پس از تحلیل مبانی نظری به کمک الگوی‌ VAR این پرسش پاسخ داده‌ می‌شود که عبور نرخ ارز در ایران در کوتاه‌مدت و بلندمدت از چه وضعیتی برخوردار است.بر این‌ اساس،با تصریح یک مدل‌ VECM رابطه تعاملی متغیرهای الگو برای اقتصاد ایران برآورد می‌گردد،به طوری که آثار تکانه‌های اقتصادی از طریق توابع ضربه-پاسخ در آن دیده می‌شود. نتایج نشان می‌دهند که اساسا در ایران عبور نرخ ارز در کوتاه‌مدت به صورت ناقص بوده و به تدریج‌ که دورهء زمانی طولانی‌تر می‌شود،بر شدت عبور نرخ ارز افزوده می‌گردد،درحالی‌که کماکان در بلندمدت نیز عبور نرخ ارز به صورت ناقص است.

خلاصه ماشینی:

"سایر متغیرها برای اقتصاد ایران جهت تعیین درجهء عبور نرخ ارز به کمک الگوی‌ VAR ،برآورد می‌شود. برای تعیین وضعیت عبور نرخ ارز در ایران با استفاده از یک الگوی‌ VAR ،روابط پویای متقابل بین‌ متغیرهای یاد شده و وقفه‌های مختلف آنها بررسی می‌شود،در این ارتباط،با مطالعهء هم‌انباشتگی این‌ متغیرها و الگوی تصحیح خطای برداری‌1( VECM )روابط بلندمدت و بردارهای هم‌انباشته بین متغیرها وقفه و با یک وقفه همراه با عرض از مبدأ می‌باشد که با توجه به آمارهء آزمون 2/7-با ضریب اطمینان 5% اهمیت مانایی این متغیر در سطح آن رد شده و در تفاضل مرتبه اول آن تأیید شده است. شکست ساختاری رد شده است،لازم است مجددا این آزمون را برای تفاضل مرتبه اول آنها انجام داد تا جدول(6)،تأثیرات عبور نرخ ارز در وقفه‌های مختلف بر شاخص قیمت واردات نشان داده شده است. نکته قابل ذکر این است که در وقفه اول نرخ ارز واقعی بر شاخص قیمت واردات تأثیر مثبت داشته و نشان‌ است و این نشان می‌دهد که عبور نرخ ارز صورت می‌گیرد و حرکت آن به سمت تعدیل در طی زمان شکل‌ جدول(9)نشان می‌دهد که عبور نرخ ارز در بلندمدت وجود دارد همچنین با توجه به روابط کوتاه‌ هدف اصلی این مقاله تعیین وضعیت عبور نرخ ارز در ایران بوده است. برای وضعیت عبور نرخ ارز در ایران تصریح شد که این مدل به کمک الگوی‌ VAR برآورد و روابط تعاملی‌ تعیین وقفه‌های بهینه و تخمین مدل کوتاه‌مدت نشان داد که عبور نرخ ارز در ایران به صورت ناقص‌"

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.