Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه بین تورم و نااطمینانی تورم

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (16 صفحه - از 111 تا 126)

کلیدواژه ها : تورم ،نااطمینانی تورم ،مدلهای GARCH

کلید واژه های ماشینی : تورم ،نااطمینانی تورم ،نرخ تورم ،GARCH ،مدل GARCH ،افزایش نااطمینانی تورم ،واریانس ،تورم موجب افزایش نااطمینانی تورم ،مدل ،معادله میانگین شرطی ،برآورد ،معادله واریانس شرطی ،علیت ،افزایش ،تأثیر نااطمینانی تورم ،مطالعه ،رابطه ،نااطمینانی تورم وجود ،واریانس نرخ تورم ،افزایش نرخ تورم ،افزایش نااطمینانی تورم منجر ،برآورد نااطمینانی تورم ،متغیر ،وقفه ،تورم و نرخ تورم ،افزایش نرخ تورم منجر ،آزمون ،افزایش نرخ تورم با تأخیر ،نرخهای بالاتر تورم ،واریانس شرطی در برآورد معادله

نااطمینانی تورم طی دوره مطالعه وجود داشته است،ثانیا نااطمینانی‌ تورم با سطوح بالاتر تورم،افزایش یافته است و ثالثا تأثیر متقابلی بین تورم و نااطمینانی تورم وجود داشته است.

خلاصه ماشینی:

"این معادله با تأخیرهای مختلف از 1 تأخیر تا بیش از 03 تأخیر برآورد گردید و بدون استثنا در تمامی موارد وجود ARCH رد نگردید و نشان می‌داد که نااطمینانی‌ تورم معنادار است و لذا واریانس آن ثابت نیست. بدین منظور از یک مدل‌ GARCH نمایی یا EGARCH استفاده گردید که نتایج آن عبارت است از: Pt-0/719+0/416 Pt-1+0/600D1-0/775D2 (5/9-)(3/7)(8/7)(7/3) (3) -0/336 D3-0/530 D4+0/521 D9 (2/3)(3/8-)(2/1-) (به تصویر صفحه مراجعه شود) O?2t واریانس شرطی و et مقدار خطای تخمین در دوره‌ t است که از معادله میانگین شرطی بدست‌ می‌آید. برای برآورد چنین مدلی،نرخ تورم با تأخیرهای مختلف وارد معادله واریانس شرطی گردید که بهترین نتیجه مربوط به زمانی بود که نرخ تورم با وقفه 2 در نظر گرفته شود. از طرف دیگر ضریب‌ Pt-1 در معادله میانگین شرطی و ضریب‌ Pt-2 در معادله واریانس شرطی، مثبت و معنی‌دار هستند که نشان می‌دهد که افزایش نرخ تورم با تأخیر یک دوره‌ای موجب افزایش نرخ‌ تورم و با تأخیر دو دوره‌ای منجر به افزایش نااطمینانی تورم می‌شود. در این مطالعه ارتباط بین تورم و نااطمینانی‌ آن در ایران،با استفاده از داده‌های ماهانه تورم طی دوره 7431-3831 و به کمک مدلهای‌ GARCH مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این مطالعه عمدتا عبارتند از:(1)نرخ تورم دارای واریانس متغیر می‌باشد و لذا در پیش‌بینیهای مربوط به تورم نمی‌توان صرفا از معادله میانگین شرطی استفاده نمود،بلکه باید معادله واریانس را نیز برآورد کرده و در پیش‌بینی‌ها به کار گرفت. (2)آزمون علیت نشان می‌دهد که‌ رابطه دو طرفه‌ای بین تورم و نااطمینانی تورم وجود دارد که طبق آن،هم تورم موجب افزایش نااطمینانی‌ تورم می‌شود و هم نااطمینانی تورم موجب تورم بالاتر شده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.