Skip to main content
فهرست مقالات

مدل سازی ادعاهای خسارت های بزرگ و کاربرد آن در بیمه آتش سوزی شرکت های بیمه

نویسنده:

ISC (16 صفحه - از 47 تا 62)

کلیدواژه ها :

ادعاهای خسارتهای بزرگ ،نظریه مخاطره ،کرانگین ،دامنه جذب ،تابع میانگین مازاد

کلید واژه های ماشینی : بیمه، رفتار حدی مجموع متغیرهای تصادفی، دامنه جذب ماکسیمم توزیع، خسارتهای، بیمه آتش‌سوزی شرکت، بررسی رفتار تصادفی ماکسیمم‌ها، کرانگین، شرکت بیمه در بخش آتش‌سوزی، مدل، توزیع، توزیع مقدار کرانگین، شرکت بیمه، برآورد پارامترهای توزیع مقدار کرانگین، آتش‌سوزی، دامنه جذب ماکسیمم توزیع گامبل، متغیرهای تصادفی و ماکسیمم، برآوردهای، دمی، ماکسیمم متغیرها پرذداخته، پارامتر، مدیریت بخش آتش‌سوزی شرکت بیمه، تابع، بیمه آتش‌سوزی شرکت بیمه، برآوردپارامترهای توزیع مقدار کرانگین، رفتار، پیشامدهای، ذخیره مخاطراتی شرکت بیمه، ماکسیمم‌های نمونه‌های تصادفی، دوره بازگشت، بخش آتش‌سوزی اجرا

در این مقاله بررسی اجمالی نظریه مخاطره و معادله اساسی آن، به بیان رفتار حدی مجموع متغیرهای تصادفی و ماکسیمم متغیرها پرذداخته و سپس روش‌های آماری برای بررسی رفتار تصادفی ماکسیمم‌ها را بیان می‌کنیم.در پایان این روش‌ها را روی داده‌های واقعی شرکت بیمه در بخش آتش‌سوزی اجرا و سپس به برخی پرسشها در این زمینه پاسخ می‌دهیم.

خلاصه ماشینی: "متغیر تصادفی‌ X یا توزیع آن را پایدار نامیم، اگر در رابطه زیر به ازای اعداد نامنفی‌ 1c,2c و اعداد حقیقی مناسب‌ (1c,2c)a,(2c,1c)b صدق کند: (2c,1c)a+x(2c,1c)bd2x2c+1x1c اگر nS مجموع متغیرهای تصادفی پایدار باشد، با استفاده از رابطه فوق به ازای بعضی ثابت‌های‌ na,nb داریم: درواقع حالت فوق فقط برای توزیع‌های پایدار برقرار است. همچنین متناظر با دامنه جذب برای مجموع، دامنه جذب ماکسیمم 2 را برای ماکسیمم‌های نمونه‌های تصادفی داریم، به‌طور کلی متغیر تصادفی‌ X یا توزیع آن به دامنه جذب ماکسیمم توزیع‌ H متعلق است اگر و فقط اگر ثابت‌های‌وجود داشته باشند، به‌طوری که: توزیعهای مختلف با خصوصیات و رفتارهای دمی متفاوت به دامنه‌های جذب ماکسیمم هریک از توزیعهای سه‌گانه مقدار کرانگین متعلق هستند. ) a نامیم اگر F را بتوان به شکل زیر نمایش داد: معمولا برای نمایش توزیعهای مقدار کرانگین، از یک شکل کلی به نام توزیع مقدار کرانگین تعمیم یافته که توسط جنکینسن 2 و فون میزس ارائه شده است استفاده می‌شود. چون در بخش سوم ثابت کردیم که توزیع مشاهدات ماکسیمم، توزیع مقدار کرنگین تعمیم یافته است، لذا پارامترهای توزیع مقار کرانگین تعمیم‌یافته را به روش درستنمایی ماکسیمم و براساس مشاهدات برآورد کردیم که نتایج زیر حاصل شد: در این حالت معمولا اولین فرضی که مورد آزمون قرار می‌گیرد، در رابطه با صفر بودن پارامتر شکل است یعنی:خطای استانداردپارامتر شکل را نیز برآورد کردیم، داریم:با آزمون فرض فوق‌ . برای مثال بریا اتکایی کردن خسارتهای بیش از ده میلیون ریال(به پول رایج در فروردین 1374)مدل زیر حاصل می‌شود: لازم به ذکر است که مد فوق براساس مشاهدات آتش‌سوزی همان شرکت بیمه که طی سال 1375 رخ داده، تشکیل شده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.