Skip to main content
فهرست مقالات

تعیین حق بیمه به روش باورمندی بیزی و مدل های پویا

نویسنده:

ISC (20 صفحه - از 59 تا 78)

کلیدواژه ها :

باورمندی ،مدل باورمندی بولمن ،استنباط بیزی ،مدل‌های بیزی ،مدل‌های پویا

کلید واژه های ماشینی : حق بیمه، بیمه محصولات کشاورزی پارامتر ریسک، روش باورمندی بیزی و مدل، محصولات کشاورزی پارامتر ریسک نسبت، حق بیمه به روش باورمندی، بولمن پارامتر ریسک نسبت، برآورد، برآورد نرخ حق بیمه، پارامتر ریسک نسبت به زمان، مدل کلاسیک بولمن پارامتر ریسک

یکی از روش‌های محاسبه حق بیمه در آمار بیمه استفاده از نظریه باورمندی 3 است.در مسائل پیشرفته این نظریه، برای برآورد حق بیمه، روش‌های بیزی به کار گرفته می‌شوند که به روش‌های باورمندی بیزی موسوم‌اند.متدولوژی بیزی در اواخر دهه 1960 با ارائه دو مقاله از بولمن 4 و بولمن-استراپ 5 وارد علم آمار بیمه شد.در مدل کلاسیک بولمن پارامتر ریسک نسبت به زمان همگن اما در بعضی موارد، مانند بیمه محصولات کشاورزی پارامتر ریسک نسبت به زمان متغیر است.بنابراین یک سیستم بیمه‌ای درواقع یک سیستم پویاست که در این صورت می‌توان برآورد نرخ حق بیمه را توسط مدل‌های پویا در زمان به دست آورد.در این مقاله ثابت می‌شود این برآورد، همان فرمول باورمندی بیزی است.همچنین در این مقاله برای مثال نرخ حق بیمه خالص محصول چغندرقند همراه با استنباط بیزی مربوط ارائه می‌شود.

خلاصه ماشینی: "در این مقاله نشان داده می‌شود که برآورد نرخ حق بیمه که توسط مدل‌های پویا به دست می‌آید درواقع همان برآورد ناشی از مدل‌های باورمندی بیزی است که در آن پارامتر ریسک نسبت به زمان تغییر می‌کند. تحت این فرضیات، برآورد خطی بهینه‌توسط مینیمم کردن میانگین مربعات خطا (که به وسیله‌مینیمم می‌شود)به دست می‌آید که به صورت‌است، که در آن (به تصویر صفحه مراجعه شود) واضح است که‌ m، a، 2s 1 ناشی از توزیع پیشین هستند و در برآورد بیزی تجربی از روی داده‌ها برآورد می‌شوند. مشکل اول توسط مدل‌های پویا مرتفع می‌شود، به این صورت که همان‌طور که بعدا توضیح داده خواهد شد برآورد ناشی از مدل‌های پویا در هر زمان برآورد بیزی است و این برآورد ثابت می‌شود در خانواده‌های نمایی با توزیع پیشینی که خود نیز از خانواده نمایی آمده باشد، یک ترکیب خطی است، اما مشکل دوم در مواردی که توزیع ادعای خسارت غیرنرمال است و با تقریب خوبی قابل‌تبدیل به توزیع نرمال نباشد، همچنان باقی می‌ماند. نمودارهای توزیعهای پیشین و پسین میانگین در زمانهای 12 و 9 و 4 و 1-t ، (به تصویر صفحه مراجعه شود) نتیجه‌گیری با استفاده از مدل‌های پویا می‌توان برآوردی از نرخ حق بیمه در هر زمان با توجه به مقادیر ادعاهای واقعی و مقادیر مورد انتظار ادعاها به دست آورد. مزیت این روش در این است که در مواردی که فرض همگنی پارامتر ریسک نسبت به زمان بزرگ می‌نماید، می‌توان آن را متغیر در نظر گرفت و با توجه به نظریه باورمندی باز هم یک برآورد خطی از مقادیر ادعاهای واقعی و مقادیر مورد انتظار ادعاهای خسارت را نتیجه گرفت."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.