Skip to main content
فهرست مقالات

عوامل تعیین کننده تراز تجاری در اقتصاد ایران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (26 صفحه - از 1 تا 26)

کلیدواژه ها :

تراز تجاری ،نرخ ارز موثر رسمی ،نرخ ارز بازار موازی ،روش ardl پسران و شین ،ثبات پارامترها

کلید واژه های ماشینی : نرخ ارز بازار موازی، نرخ ارز، تراز تجاری، واردات، صادرات، تراز تجاری در اقتصاد ایران، کاهش ارزش پول، نرخ ارز مؤثر رسمی، اساس نرخ ارز بازار موازی، آزمون، کشش کوتاه‌مدت تراز تجاری، واردات و صادرات، برآورد، صادرات و واردات، هم‌انباشتگی، نرخ ارز حقیقی، الگوی تراز تجاری، واردکردن نرخ ارز بازار موازی، معادله تراز تجاری، کشش‌های قیمتی، برآورد کشش تراز تجاری نسبت، عوامل تعیین‌کننده تراز تجاری، اساس نرخ ارز مؤثر، کاهش ارزش پول داخلی، اثر کاهش ارزش پول، درآمد، صادرات غیرنفتی، تراز تجاری ایران، اثر کاهش ارزش پول داخلی، کشش قیمتی واردات

در این پژوهش، عوامل تعیین کننده تراز تجاری ایران را با استفاده از روش جوهانسون(1988)، انگل و گرنجر (1987)، فلیپس- هانسن(1995) و ARDL پسران و شین (1997) در دوره 1338-1383 مورد بررسی قرار داده ایم. برای این منظور، میزان توانایی دو قیمت نسبی- که بر اساس نرخ ارز مؤثر رسمی و نرخ ارز بازار موازی تعریف شده اند- در تبیین نوسانات تراز تجاری با یکدیگر مقایسه کرده ایم. نتایج به دست آمده نشان می دهد که نرخ مؤثر رسمی قادر نیست رفتار تراز تجاری را بر حسب آزمون های هم انباشتگی، اندازه و اهمیت آماری ضرایب، آماره های تشخیصی و ثبات پارامترها به نحو رضایت بخشی تبیین کند؛ اما استفاده از نرخ ارز حقیقی بازار موازی در الگوی تراز تجاری قادر است رفتار بلندمدت و کوتاه مدت تراز تجاری را در اقتصاد ایران بر اساس آزمون های هم انباشتگی و آماره های تشخیص به نحو مطلوبی توضیح دهد. در واقع، معیارهای برازش در الگوی بلندمدت و کوتاه مدت تراز تجاری به هنگام واردکردن نرخ ارز بازار موازی به نحو قابل توجهی بهبود می یابد. به بیان دیگر، آنچه که تصمیم ها و جریان های تجاری را تحت تاثیر قرار داده، هزینه فرصت واقعی نرخ ارز مبتنی بر مقدار آن در بازار موازی است. در میان عوامل دیگر تاثیرگذار، درآمد شرکای تجاری ایران کمترین و درآمد داخلی بیشترین تاثیر را بر تراز تجاری داشته است.

خلاصه ماشینی: "این کشش کوتاه‌مدت (17/0-) نشان می‌دهد که در کوتاه‌مدت تراز تجاری نسبت به کاهش ارزش پول تا حدی بهبود می‌یابد؛ هرچند که این بهبود یا مازاد در بلند مدت بیشتر است، لذا، پدیده منحنی J در اقتصاد ایران بر اساس نرخ ارز بازار موازی قابل تأیید نخواهد بود. تحلیل‌های هم‌انباشتگی برای تراز تجاری در تصریح دوم(نرخ مؤثر رسمی) متغیرهای الگو شده: متغیرهای قطعی: متغیرهای مجاری و جمله ثابت (A) فضای هم‌انباشتگی آزمون تریس آزمون حداکثر مقدار ویژه مقدار بحرانی 90% مقدار بحرانی 95% آماره آزمون فرضیه مخالف فرضیه صفر مقدار بحرانی 90% مقدار بحرانی 95% آماره آزمون فرضیه مخالف فرضیه صفر 2/63 4/67 31/38 1r( 0=r 9/28 5/31 2/24 1=r 0=r 7/42 8/45 96/20 2r( 1r( 9/22 6/25 4/17 2=r 1r( 7/25 5/28 56/3 3r( 2r( 01/17 1/19 56/3 3=r 2r( 7/15 5/17 98/1 4r( 3r( 9/10 9/12 8/1 4=r 3r( (B) بردار هم انباشته کننده wrer y* y tb 06/0 51/0- 92/1 1- ecm(tb-tb() (11/1) (91/0-) (09/1) (C) آزمون‌های تشخیص – مقادیر داخل جدول سطوح اهمیت نهایی (P-Value) هستند wrer y* y tb معادله آماره‌های آزمون 00/0 14/0 45/0 05/0 AR 09/0 26/0 10/0 00/0 RESET 00/0 19/0 09/0 06/0 NORM 03/0 21/0 19/0 12/0 HET توضیحات: اعداد داخل پرانتز بیانگر نسبت های t است. البته، بر اساس الگوی نظری فینی و همکاران(1992) کشش قیمتی و درآمدی در شرایط وجود محدودیت‌های کمی روی تجارت خارجی کمتر از حد برآورد شده و نمی‌توان از آن برای ارزیابی اثر سیاست کاهش ارزش پول روی واردات در شرایطی که این سیاست مقارن با آزادسازی‌های تجاری نیز می‌شد، استفاده کرد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.