چکیده:
وجود ریشه ی واحد در لگاریتم GDP واقعی می تواند شاهدی برای وجود یک روند گام تصادفی با شتاب برای تولید بالقوه باشد. در این راستا می توان نرخ رشد زمانی تولید بالقوه را به عنوان معیاری از بهره وری در قالب یک مدل فضای حالت برآورد نمود. برای این منظور ابتدا تولید بالقوه و شکاف تولید به طور هم زمان و با استفاده از الگوریتم کالمن فیلتر برآورد می شوند. در این مقاله نتایج حاصله برای تولید بالقوه و سیکل تولید با روش های هدریک- پرسکات (HP) و باکستر-کینیگ (BK) مقایسه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. هر سه روش مؤید افزایش ثبات اقتصادی در سال های اخیر بوده اند. با توجه به وابستگی درآمدهای دولت به شوک های مربوط به قیمت نفت، سعی شده است بهره وری به صورت یک فرآیند گام تصادفی در مدل گنجانده شود. این موضوع زمینه را برای برآورد سری زمانی بهره وری در دوره ی فصلی 1384:4-1367:1 فراهم می آورد. نتایج نشان می دهد که در سال های اخیر بهره وری دارای روندی کند اما مثبت بوده و از ثبات نسبی برخوردار است. آگاهی از این امر می تواند سیاست گذاران را در حفظ و افزایش روند صعودی این معیار تشویق کند.
Existence of unit root in logarithm of real GDP can be the sign of that of random walk with drift process for potential output. In this respect، the time growth rate of the potential output can be estimated as a proxy for productivity in state- space form. For this purpose، at first potential output and GDP gap have been simultaneously estimated with Kalman Filter algorithm.
In this paper، the results of the potential output and production cycle have been compared with the results of Hodrick- Prescott and Bxter-King approaches. The three methods have confirmed the increase in the economic stability in recent years. With regard to dependence of government income on oil price shocks، the attempt is to incorporate the productivity into the model as a random walk process. This makes it possible to estimate productivity time services during the period from the first quarter of 1367 to the forth quarter of 1384. Findings show that productivity in recent years has enjoyed a slow but positive trend and is somewhat stable. This information could encourage the policy makers to keep the upward trend of it.
خلاصه ماشینی:
"زمانی که متغیر مورد بررسی، لگاریتم GDP واقعی باشد، میتوان را به عنوان معیاری برای متوسط بهرهوری کل عوامل (TFP) در نظر گرفت 4 ، چرا که این پارامتر میتواند همان نقش TFP را در رهیافت تابع تولید برای برآورد شکاف تولید بازی کند.
چارچوب این پژوهش بدین شرح است: در بخش اول، ابتدا بهرهوری و شیوه محاسبه آن ارائه میشود؛، در بخش دوم، وجود ریشه واحد و روند تصادفی در لگاریتم GDP واقعی برای دوره 1367:1- 1384:4 بررسی میشود.
در بخش ششم، مدل (ب) که در آن بهرهوری در طول زمان متغیر است، معرفی شده و سپس، سیکل تولید محاسبهشده توسط این مدل با رهیافتهای (HP) و (BK) مقایسه میشود و سری زمانی تولیدشده برای بهرهوری، تجزیه و تحلیل میشود.
برای این منظور لازم است که لگاریتم GDP واقعی تحقق یافته را به دو جزء مستقل از هم، یعنی جزء روند تصادفی تولید و جزء سیکل تولید تفکیک کرد؛ اما چون بخش روند تصادفی تولید (همان قسمت گام تصادفی با شتاب) و جزء سیکل تولید غیرقابل مشاهده است، بدین روی، میتوان با استفاده از ساختار مدلهای فضای حالت و الگوریتم کالمن فیلتر، آنها را برآورد کرد.
همانطور که اشاره شد، میتواند به عنوان معیاری از بهرهوری در نظر گرفته شود 1 , 2 ؛ اما با توجه به این که بخش دولتی در اقتصاد ایران به نسبت بزرگ است، لذا استفاده بهتر از ظرفیتهای تولیدی موجود و واردات کالاهای سرمایهای و مواد اولیه، همگی به شدت به درآمد و بودجههای اختصاصی دولت وابسته است.
Measuring Business Cycles: Approximate Band-Pass filters for Economic Time Series."