Skip to main content
فهرست مقالات

اثر روز هفته بر بازده سهام در بازارهای توسعه یافته و نوظهور: یک تحلیل تئوریکی

نویسنده:

(1 صفحه - از 1 تا 1)

کلیدواژه ها : اثر تقویمی ،اثر هفتگی ،فرضیه بازار کارآمد ،رگرسیون خطی کلاسیک ،شرایط ناهمسانی خودرگرسیونی ،شرایط ناهمسانی خودرگرسیونی متمرکز

کلید واژه های ماشینی : روز هفته بر بازده سهام ،اثر روز هفته بر بازده ،بازده سهام در بازارهای توسعه‌یافته ،مقاله توجه به‌تحلیلهای نظری ،روزهای دوشنبه میانگین بازده سهام ،الگوی غیرمعمول بازده سهام ،دوشنبه میانگین بازده سهام منفی ،توجه به‌تحلیلهای نظری و عملی ،جمعه میانگین بازده مثبت ،بازارهای توسعه‌یافته و نوظهور ،توانمندی اثر به‌کارگرفته ،تحلیل رگرسیون از روشهای فراگیر ،تحلیل تئوریکی ،پارامتریک ،بررسی تغییرپذیری و توانمندی اثر ،شرایط ناهمسانی خودرگرسیونی ،اثر روزانه در بازار ،بازار سهام ایجادشده ،غیرپارامتریک ،فرضیه بازار کارآمد ،بررسی ،مدیریت دانشگاه مازندران ،هدف ،دکتر محمود یحیی زاده‌فر ،رگرسیون خطی کلاسیک ،بررسی اثر ،در جمعه ،نتیجه نشان ،در بررسی

هدف این مقاله توجه به‌تحلیلهای نظری و عملی در بررسی اثر روزانه در بازار سهام ایجادشده و درحال‌ ایجاد است.تحلیل رگرسیون از روشهای فراگیر برای بررسی این اثر می‌باشد.البته روشهای مختلف پارامتریک و غیرپارامتریک برای بررسی تغییرپذیری و توانمندی اثر به‌کارگرفته می‌شود. نتیجه نشان می‌دهد که الگوی غیرمعمول بازده سهام در روزهای مختلف،متفاوت است.در روزهای دوشنبه‌ میانگین بازده سهام منفی و در جمعه میانگین بازده مثبت است.

خلاصه ماشینی:

"اثر روز هفته بر بازده سهام در بازارهای‌ هدف این مقاله توجه به‌تحلیلهای نظری و عملی در بررسی اثر روزانه در بازار سهام ایجادشده و درحال‌ تحلیل رگرسیون از روشهای فراگیر برای بررسی این اثر می‌باشد. غیرپارامتریک برای بررسی تغییرپذیری و توانمندی اثر به‌کارگرفته می‌شود. نتیجه نشان می‌دهد که الگوی غیرمعمول بازده سهام در روزهای مختلف،متفاوت است. واژه‌های کلیدی:اثر تقویمی،اثر هفتگی،فرضیه بازار کارآمد،رگرسیون خطی کلاسیک،شرایط ناهمسانی خودرگرسیونی،"

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.