چکیده:
هدف این مقاله توجه بهتحلیلهای نظری و عملی در بررسی اثر روزانه در بازار سهام ایجادشده و درحال ایجاد است.تحلیل رگرسیون از روشهای فراگیر برای بررسی این اثر میباشد.البته روشهای مختلف پارامتریک و غیرپارامتریک برای بررسی تغییرپذیری و توانمندی اثر بهکارگرفته میشود.
نتیجه نشان میدهد که الگوی غیرمعمول بازده سهام در روزهای مختلف،متفاوت است.در روزهای دوشنبه میانگین بازده سهام منفی و در جمعه میانگین بازده مثبت است.
خلاصه ماشینی:
"اثر روز هفته بر بازده سهام در بازارهای
هدف این مقاله توجه بهتحلیلهای نظری و عملی در بررسی اثر روزانه در بازار سهام ایجادشده و درحال
تحلیل رگرسیون از روشهای فراگیر برای بررسی این اثر میباشد.
غیرپارامتریک برای بررسی تغییرپذیری و توانمندی اثر بهکارگرفته میشود.
نتیجه نشان میدهد که الگوی غیرمعمول بازده سهام در روزهای مختلف،متفاوت است.
واژههای کلیدی:اثر تقویمی،اثر هفتگی،فرضیه بازار کارآمد،رگرسیون خطی کلاسیک،شرایط ناهمسانی خودرگرسیونی،"