Skip to main content
فهرست مقالات

پیش بینی و تحلیل سیاستی از تقاضای حامل های انرژی در ایران (مدل های Bvar ، Var و پیشنهاد مدل SBVAR)

نویسنده: ؛ ؛

آبان و آذر 1378 - شماره 43 و 44 (48 صفحه - از 29 تا 76)

در این‌ مقاله‌، تقاضای‌ حامل‌های‌ اصلی‌ انرژی‌ شامل‌ فرآورده‌های‌ نفتی‌، گازطبیعی‌ وبرق‌ را با شیوه‌های‌ VAR و BVARمدل‌سازی‌ نموده‌ایم‌. تخمین‌ مدل‌ BVAR را با استفاده‌ از ایده))اطلاعات‌ پیشین‌ قرینه‌ و عمومی‌ مینوستا(( و با روش‌تایل‌-گلد برگر انجام‌ داده‌ایم‌.پیش‌بینی‌های‌ یک‌ دوره‌ به‌ جلو را از طریق‌ تخمین‌های‌ پیاپی‌ برای‌ مدل‌ VARو BVAR از 1370تا 1376 انجام‌ داده‌ایم‌. با استفاده‌ از معیارهای‌ سنجش‌ خطا، شامل‌ U-Theilو RMAPE و برد وباخت‌های‌ دو مدل‌ با معیار قدر مطلق‌ خطا، نشان‌ داده‌ایم‌ که‌ مدل‌ BVAR دارای‌ خطای‌ کمتر وعملکرد بهتر در پیش‌بینی‌ است‌. هم‌ چنین‌ به‌ دلیل‌ اطلاع‌ از تغییرات‌ اساسی‌ در بخش‌ تقاضای‌انرژی‌ طی‌ سال‌های‌ جاری‌ و آتی‌، مدل‌ غیر ساختاری‌ BVAR، ساختاری‌ گردیده‌ و با لحاظقیمت‌ واقعی‌ انرژی‌ و معیار مربوط به‌ شدت‌ انرژی‌ تحت‌ عنوان‌ مدل‌ SBVAR برای‌ ایران‌پیشنهاد شده‌ که‌ در نوع‌ خود یک‌ شیوه‌ جدید مدل‌سازی‌ به‌ شمار می‌آید. نتایج‌ پیش‌بینی‌ یک‌ دوره‌ به‌ جلو توسط این‌ مدل‌ نشان‌ می‌دهد که‌ خطای‌ پیش‌بینی‌ نسبت‌ به‌مدل‌ VARو BVARکمتر بوده‌، و به‌ علاوه‌، مدل‌ SBVAR از امتیاز مربوط به‌ تحلیل‌ سیاستی‌ نیزبرخوردار است‌. پیش‌بینی‌ تقاضای‌ حامل‌های‌ انرژی‌ با استفاده‌ از مدل‌ SBVAR تا سال‌ 1390 نشان‌ می‌دهدکه‌ به‌ دلیل‌ لحاظ جای‌گزینی‌ گاز طبیعی‌ در مدل‌، تقاضای‌ فرآورده‌های‌ نفتی‌ رشد کمتری‌ را داراخواهد بود. بدین‌ روی‌، این‌ عقیده‌ که‌ پایران‌ تا پایان‌ دهه‌ 1380 به‌ یک‌ وارد کننده‌ خالص‌ نفت‌تبدیل‌ می‌شودپ، رد می‌گردد. به‌ علاوه‌، به‌ عنوان‌ یک‌ مزیت‌ دیگر مدل‌ SBVAR، تحلیل‌ سیاستی‌صورت‌ پذیرفته‌ و این‌ نتیجه‌ حاصل‌ گردیده‌ که‌ سیاست‌های‌ غیرقیمتی‌ دارای‌ تأثیر بیشتری‌ برصرفه‌جویی‌ و کاهش‌ شدت‌ انرژی‌ است‌.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.