تازه های پژوهشکده بیمه معرفی و نقد

"هدف‌ اصلی در این تحقیق بررسی رفتار مجانبی تابع احتمال ورشکستگی تحت استراتژی بهینه سرمایه‌گذاری‌ در حالت ادعاهای بزرگ است. یافته‌های پژوهش: توابعی هم‌ارز برای احتمال ورشکستگی و تابع استراتژی بهینه سرمایه‌گذاری از طریق ویژگی‌های‌ حاکم بر مدل پیدا کرده‌ایم که دقیقا همان خواص توابع مذکور را دارند ولی برای مطالعه و بررسی، بسیار ساده‌تر هستند و سریع‌تر ما را به هدف راهنمایی می‌کنند. اگر وجود یکی از خواص موردنظر مانند"تغییرات منظم‌"،"زیرنمایی‌بودن‌"یا "عضویت در دامنه جذب ماکسیمال توزیع‌های مقدار نهایی‌"تأیید شود،با استفاده از نتایج به دست‌ آمده برای این ویژگی‌ها،ساده‌تر و سریع‌تر می‌توان رفتار حدی تابع ورشکستگی و استراتژی بهینه‌ سرمایه‌گذاری را بررسی کرد. اگر این توزیع دم‌سنگین باشد،تحقیق وجود ویژگی‌های فوق‌ برای آن طبق تعاریف مربوطه،ساده است و می‌توان براساس آن رفتار مجانبی تابع احتمال ورشکستگی‌ و تابع استراتژی بهینه سرمایه‌گذاری را به سهولت بررسی کرد."