Skip to main content
فهرست مقالات

کاهش اخلال غیر خطی در شاخص قیمت بازار اوراق بهادار تهران

نویسنده: ؛ ؛

پاييز و زمستان 1382 - شماره 10و11 (34 صفحه - از 199 تا 232)

کلیدواژه ها : بورس اوراق بهادار تهران ،کاهش اخلالات غی رخطی ،مدلهای اقتصادسنجی ،مدلهای خطی ،مدلهای غیر خطی ،شاخص قیمت بازرا ،خطاهای اندازه‌گیری

کلید واژه های ماشینی : زمانی شاخص قیمت بورس اوراق ،سری زمانی شاخص قیمت بورس ،بورس اوراق بهادار تهران ،بازار اوراق بهادار تهران ،قیمت بورس اوراق بهادار ،شاخص قیمت بورس اوراق ،اوراق بهادار تهران ،قیمت بازار اوراق بهادار ،شاخص قیمت بورس ،شاخص قیمت ،شاخص قیمت بازار اوراق ،کاهش اخلال غیر خطی ،سری زمانی ،بورس اوراق بهادار ،زمانی شاخص قیمت بورس ،مدلهای غیر خطی ،غیر خطی ،سری زمانی شاخص قیمت ،بازار اوراق بهادار ،شاخص قیمت سهام بورس اوراق ،اوراق بهادار ،سهام بورس اوراق بهادار ،اخلال در سری زمانی ،شاخص قیمت بورس تهران ،وجود اخلال در سری ،داده‌های سری زمانی شاخص قیمت ،سری زمانی بازدهیهای بورس اوراق ،اخلال غیر خطی ،زمانی شاخص قیمت بازار اوراق ،سری زمانی شاخص قیمت بازار

در طول سالهای اخیر ارقام و شواهد موجود نشان از این واقعیت دارد که نوسانات در بازار داراییهای مالی ثابت نیست.و شواهد بسیار دیگر حکایت از این دارند که استفاده از مدلهای غیر خطی برای پیش‌بینی بازارهای مالی توجیه بیشتری دارند. این امر در بازار سهام تهران در فاصله زمانی 5/3/81 تا 31/2/82 نیز به وضوح قابل مشاهده است.به این ترتیب، استفاده از مدلهای غیر خطی را برای مطالعه این بازار ضروری می‌سازد.همچنین، وجود اخلال در سری زمانی شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روشهای قابل آزمون محز گردید.با اجرای روش کاهش اخلال شرایبر این میزان در دامنه 22 تا 57 درصد تشخیص داده شده.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.