Skip to main content
فهرست مقالات

کاهش اخلال غیر خطی در شاخص قیمت بازار اوراق بهادار تهران

نویسنده:

ISC (34 صفحه - از 199 تا 232)

کلیدواژه ها :

بورس اوراق بهادار تهران ،کاهش اخلالات غی رخطی ،مدلهای اقتصادسنجی ،مدلهای خطی ،مدلهای غیر خطی ،شاخص قیمت بازرا ،خطاهای اندازه‌گیری

کلید واژه های ماشینی : شاخص قیمت بورس اوراق بهادار، شاخص قیمت بازار اوراق بهادار، قیمت بورس اوراق بهادار تهران، قیمت بازار اوراق بهادار تهران، زمانی شاخص قیمت بورس اوراق، سری زمانی شاخص قیمت بورس، کاهش اخلال غیر خطی، اخلال غیر خطی در شاخص، سهام بورس اوراق بهادار تهران، بازده‌ی سهام بورس اوراق بهادار

در طول سالهای اخیر ارقام و شواهد موجود نشان از این واقعیت دارد که نوسانات در بازار داراییهای مالی ثابت نیست.و شواهد بسیار دیگر حکایت از این دارند که استفاده از مدلهای غیر خطی برای پیش‌بینی بازارهای مالی توجیه بیشتری دارند. این امر در بازار سهام تهران در فاصله زمانی 5/3/81 تا 31/2/82 نیز به وضوح قابل مشاهده است.به این ترتیب، استفاده از مدلهای غیر خطی را برای مطالعه این بازار ضروری می‌سازد.همچنین، وجود اخلال در سری زمانی شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روشهای قابل آزمون محز گردید.با اجرای روش کاهش اخلال شرایبر این میزان در دامنه 22 تا 57 درصد تشخیص داده شده.

خلاصه ماشینی:

"در همین راستا، این مقاله با محور قرار دادن بازارهای مالی به عنوان یکی از قلمرهای اصلی چنین رویکردی در حوزه لم اقتصاد، ابتدا مروری بر ادبیات نظری و تجربی انجام شده اخلال زدایی داشته و سپس، به بررسی این موضوع می‌پردازد که آیا استفاده از امدلهای غیر خطی در مطالعه شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران قابل قبول است یا خیر؟در پایان ضمن اثبات وجود جزء اخلال در داده‌های سری زمانی شاخص قیمت بازار اوراق بهادار تهران، اقدام عملی در جهت اخلال زدایی گزارش شده است. (به تصویر صفحه مراجعه شود)برای بررسی این موضوع که آیا در شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران، جزء اخلال وجود دارد، ابتدا از آماره bds برای آزمون استقلال و آماره (نسبت واریانس)نیز جهت آزمون گام تصادفی استفاده گردید. برای کاهش اخلال در داده‌های سری زمانی شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران به این صورت عمل شد که ابتدا به وسیله روش شاتون و با استفاده از نرم‌افزار rrchaos، سطح اخلال اولیه برابر 15 درصد تخمین زده شد 1 . برای آزمون وجود اخلال در سری زمانی داده‌های شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران rهای مختلف مورد استفاده قرار گرفت وc(r)ها متناظر با آنها در mهای متفاوت به دست آمد و در مجموع، برای هر بعد محاطی، 184 زوج(r و(c(r) مورد محاسبه قرار گرفت. ابتدا به وسیله روش شاتون و با استفادهاز نرم‌افزار rrchaos سطح اخلال اولیه برابر 21 درصد تخمین زده شد و همچنین تکرار روش شرایبر برای rهای پذیرش مختلف نشان داد دامنه اخلال موجود در داده‌های سری زمانی بازدهی‌های قیمت سهام بازار اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 5/3/81 الی 31/2/82 بین 474/22 الی 9/56 درصد است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.