Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی ارتباط تقاضای پول با عوامل مؤثر بر آن: رهیافت آزمون کرانه ها

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (20 صفحه - از 133 تا 152)

کلیدواژه ها :

مدل اقتصاد سنجی ،تابع تقاضای پول ،آزمون کرانه‌ها ،آزمون والد ،آزمون جوهانسون ،کرانه بالا و پائینتابع تقاضای پول ،کرانه بالا و پائین

کلید واژه های ماشینی : تقاضای پول، رابطه بلند مدت، بررسی رابطه بلند مدت، تقاضای پول با عوامل مؤثر، روش بررسی رابطه بلند مدت، روش آزمون کرانه‌ها، تقاضای پول و عوامل مؤثر، آزمون کرانه ها، تابع تقاضای پول، نتیجه تعیین ضرایب بلند مدت

در حال حاضر یکی از مباحث مهم اقتصاد سنجی، بررسی روابط بلند مدت و تعادلی در سریهای زمانی و در نتیجه تعیین ضرایب بلند مدت بین آنهاست.برای این منظور روشهای مختلفی مطرح است که از آن میان می‌توان به روشهای دو مرحله‌ای«انگل-گرنجر»، «جوهانسن»، «خودبازگشت-توزیع تأخیری‌(ARDL)و روش آزمون کرانه‌ها»اشاره نمود از میان روشهای مذکور، روش آزمون کرانه را می‌توان به عنوان آخرین روش بررسی رابطه بلند مدت بین متغیرها دانست.از این رو در این مقاله کوشیده‌ایم تا رابطه بلند مدت بین تقاضای پول و عوامل مؤثر بر آن را با استفاده از روش آزمون کرانه‌ها مورد ارزیابی قرار دهیم و سرانجام به عنوان ابزاری جهت کنترل و مقایسه، نتایج حاصل از روش یوهانس را نیز مورد بررسی قرار داده‌ایم. بر اساس نتایج این پژوهش، بین تقاضای پول و عوامل مؤثر بر آن رابطه بلند مدت برقرار است.علاوه بر ان بر اساس الگوی مورد استفاده در این روش و به کمک یکی از روشهای متداول الگوسازی در اقتصادسنجی؛یعنی روش عام به خاص 1 توانسته‌ایم کششهای کوتاه مدت و بلند مدت تقاضای پول را نسبت به عوامل مؤثر بر آن محاسبه کنیم.نتایج بدست آمده از روش مزبور تشابه بسیار نزدیکی با ضرایب بردار همگرایی حاصل از روش جوهانس دارد.

خلاصه ماشینی: "از این رو در این مقاله کوشیده‌ایم تا رابطه بلند مدت بین تقاضای پول و عوامل مؤثر بر آن را با استفاده از روش آزمون کرانه‌ها مورد ارزیابی قرار دهیم و سرانجام به عنوان ابزاری جهت کنترل و مقایسه، نتایج حاصل از روش یوهانس را نیز مورد بررسی قرار داده‌ایم. علاوه بر آن فرض می‌شود که:بر این اساس، الگوی تصحیح خطای نامقید(UECM) 1 بدست می‌آید که عبارتست از:بر اساس چنین الگویی، آزمون کرانه‌خها توسط پسران و دیگران پیشنهاد شده است که از آن بررسی بود و نبود رابطه بلند مدت بین‌واستفاده می‌گردد. متغیرهای تشریحی الگو(0) I (1) I است، توزیع مجانبی آماره‌ F غیر استاندارد است، از این رو جهت قضاوت و در نتیجه پذیرش یارد فرضیه صفر، جداول خاصی تهیه گردیده که می‌توانیم مقادیر بحرانی را برای کرانه بالا و کرانه پائین از آنها استخراج کنیم و با مقدار آماره‌ F محاسبه شده از آزمون والد نیز مورد مقایسه قرار دهیم. با توجه به نتایج حاصل بهینه دوره تأخیر برابر پنج‌(5 Lag)انتخاب شده است و چون‌ F محاسبه شده برای این الگو بزرگتر از مقدار بحرانی کرانه بالا(35/4)است؛وجود رابطه بلند مدت بین تقاضای پول و متغیرهای مستقل الگو را می‌پذیریم. اما جهت مقایسه و اطمینان از نتایج حاصل از روش یوهانسن-یوسیلیوس نیز برای بررسی رابطه بلند مدت و بدست آوردن بردار همگرایی(کششهای بلند مدت) استفاده شده است؛ابتدا اقدام به تعیین بهینه تأخیر در الگوی خود بازگشت برداری (VAR)شده که بر اساس دو معیار AIC و SBC بهینه تأخیر برابر یک به دست آمده است. بنابراین از نتایج بدست آمده می‌توان نتیجه‌گیری نمود که بین متغیر تقاضای پول با سه متغیر تولید ناخالص داخلی‌(GDP)، شاخص قیمت عمده فروشی‌(PPI)و متوسط نرخ بهره سپرده‌ها رابطه بلند مدت برقرار است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.