Skip to main content
فهرست مقالات

مدیریت ریسک اعتباری با به کارگیری مدلهای تصمیم گیری

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (30 صفحه - از 183 تا 212)

کلیدواژه ها :

امور مدیریت ،روشهای علمی ،نگرش سیستمی ،جمع آوری سیستماتیک اطلاعات

کلید واژه های ماشینی : اطلاعات، اعتباری، مشتری، مدیریت ریسک اعتباری، وام، بانک، تصمیم‌گیری، اعتباری بانک‌ها درجه‌بندی اعتباری، مدلهای تصمیم‌گیری، جهت درجه‌بندی اعتباری از مدل

از جمله اصول مهم در بهبود مدیریت ریسک در هر سازمانی مانند بانک‌ها، به کارگیری روشهای علمی تصمیم‌گیری و نگرش سیستمی و جمع آوری سیستماتیک اطلاعات، ارزشیابی و سنجش علمی و بهینه اطلاعات است.این مقاله به دنبال بهبود در امر تصمیم‌گیری در مورد اعطای اعتبار به مشتریان بانک‌ها است.یکی از مسائل مرتبط با مدیریت ریسک اعتباری بانک‌ها درجه‌بندی اعتباری 1 است.به عبارتی مسئله درجه‌بندی اعتباری و تخصیص اعتبار به فراخور درجه اعتباری، گریبانگیر بسیاری از مراکز تصمیم‌گیری اعتباری است، لذا استفاده از مدلی مناسب جهت تخصیص بهینه اعتبار و توزیع اعتبار بانکی میان مشتریانی که از اعتبار بالاتری برخوردارند، اهمیت بسزایی دارد.در گذشته جهت درجه‌بندی اعتباری از مدل تحلیل سلسله مراتبی 2 استفاده می‌شد که امروزه به جهت مشکلات موجود در این روش از سایر مدلهای تصمیم‌گیری کمک گرفته می‌شود.هدف استفاده از مدلهای تصمیم‌گیری در این مقاله، در نهایت آن است که راجع به چگونگی وضعیت اعتباری مشتری تصمیم صحیحی اتخاذ شود تا منابع بانکی به بهترین نحو یا به عبارتی، با ریسکی مدیریت شده تخصیص یابد.

خلاصه ماشینی: "اینک عدم اطمینان یا درجه انحخراف‌(dj)از اطلاعات ایجاد شده به ازای شاخص(j)ام بدین قرار است:و سرانجام برای اوزان(Wj)از شاخصهای موجود خواهیم داشت: تعیین رتبه‌بندی شاخصها با استفاده از روش‌ TOPSIS 1چنانچه قبلا نیز اشاره شد، در مدلهای جبرانی مبادله بین شاخصها، مجاز است؛یعنی بطور مثال ضعف یک شاخص ممکن است توسط امتیاز شاخص دیگری جبران شود؛مثلا در میان شاخصهای مورد نظر برای رتبه‌بندی اعتباری، شاید وثیقه‌ای محکمتر و معتبرتر بتواند گوشه‌ای از ضعف در صورتهای مالی را جبران کند. به عبارتی متقاضیان وام شرایط مشابهی دارند؛اما به دلیل محدودیت منابع مالی، ترجیحا وام باید به مشتریانی با اعتبار بالاتر اعطا شود تا با این کار تا حدودی ریسک اعتباری مدیریت شود، لذا ابتدا شاخصهای مورد نظر برای هر شرکت با توجه به صورتهای مالی، پرسشنامه اعتباری و سوابق موجود محاسبه، و سپس با مدلها تصمیم‌گیری، وزن آنها تعیین می‌شود و با نظر مدیریت اوزان تعدیل گردیده و در نهایت، اولویت اعتبار آنها نیز تعیین می‌شود. شاخصهای مورد نظر عبارتند از:-نسبت کل بدهی به کل دارایی؛-نسبت کل بدهی به حقوق صاحبان سهام؛-نسبت سود قبل از مالیات به فروش؛-نسبت سود خالص به فروش؛-نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام؛-نسبت سود خالص به کل دارایی؛-نسبت سود خالص به سرمایه؛-نسبت ارزش ویژه به کل دارایی؛-نسبت سود عملیاتی بهکل سود؛-معدل مانده حساب مشتری در 90 روز اخیر؛-نوع وثیقه؛-وضعیت پرسشنامه اعتباری؛-اولویت سرمایه‌گذاری در صنعت مورد نظر؛-میزان تبحر و تخصص متقاضی در صنعت مربوطه؛-شناخت بانک از مشتری(داشتن رابطه بلند مدت)با لحاظ نمودن این شاخصها شرایط اعتباری سه شرکت که در صنایع مختلفی مشغول به فعالیت هستند و با آمار و ارقام منتشر شده از سوی بورس اوراق بهادار تهران و صلاحدید مدیریت شعبه، مورد بررسی قرار می‌گیرد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.