Skip to main content
فهرست مقالات

اثرات متقابل متغیرهای اسمی و حقیقی در یک الگوی تصحیح خطای ساختاری (مطالعه موردی ایران)

نویسنده:

ISC (46 صفحه - از 43 تا 88)

کلید واژه های ماشینی : نرخ ارز، نرخ ارز حقیقی، قیمت، واردات، تقاضا، VECM، عرضه، تولید، حقیقی، برآورد

اثرات متقابل متغیرهای اسمی و حقیقی در یک الگوی تصحیح خطای ساختاری (مطالعه موردی ایران) ابریشمی حمید,مهرآرا محسن در این مقاله، اثرات متقابل میان متغیرهای اسمی و حقیقی از طرف تقاضا و عرضه مبتنی بر رویکرد VAR هم انباشته کننده ساختاری (SCVAR) و برآورد الگوی VECM ساختاری متناظر با آن را مورد مطالعه قرار می دهیم. چهارچوب ساختار بلند مدت در بخش های تقاضا و عرضه و بخش خارجی بر اساس نظریه های اقتصادی و ادبیات تجربی SCVAR تعیین شده است. رابطه تعادلی بلند مدت در طرف تقاضا مبتنی بر الگوی IS-LM تصریح می شود. در بخش خارجی، عوامل تعیین کننده نرخ ارز حقیقی در بلند مدت براساس تعادل بازار ارز استخراج می گردد. بخش عرضه نیز سه رابطه تعادلی بلند مدت مربوط به عرضه کل، دستمزد و قیمت را شامل می شود. انحراف از رابطه های بلند مدت یاد شده بازخوردهایی را روی تولید و سایر متغیرهای اسمی ایجاد می کند که مبنای اصلی تجزیه و تحلیل های این پژوهش در راستای تعیین آثار متقابل میان متغیرهای حقیقی واسمی است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که تکانه های طرف عرضه بیشترین اهمیت را در نوسان های اقتصادی ایران داشته است.

خلاصه ماشینی:

"در بخش چهارم،با برآورد ساختار بلندمدت عرضه،تعامل میان متغیرهای اسمی(نظیر دستمزد ونرخ ارز)و تولید حقیقی را از طرف عرضه مورد توجه قرار می‌دهیم. پنجرابطه تعادلی بلندمدت را به صورت بسته زیر ارایه می‌کنیم: (14)(به تصویر صفحه مراجعه شود)که در آن: (به تصویر صفحه مراجعه شود)همان طور که ملاحظه می‌شود برای کوچک کردن ابعاد دستگاه و افزایش درجه آزادی،به جای قیمت خارجیو نرخ ارز،متغیر e+pf جایگزین شده است،مطابق قضیه نمایش گرنجر،سازوکار تصحیح خطای متناظر بارابطه‌های تعادلی بلندمدت عبارت است از: (15)(به تصویر صفحه مراجعه شود) B? ضریب prem در معادله بلندمدت نرخ ارز(0/708)از اهمیت آماریبالایی برخوردار بوده و علامت مورد انتظار را دارد به این ترتیب شدت کنترل‌ها یا محدودیت‌های ارزی،رفتارنرخ ارز بازار موازی را متأثر ساخته،به طوری که تغییرات نرخ ارز موزون رسمی(با کنترل سایر شرایط)نرخ ارز بازار موازی را در همان جهت اما با نسبت کمتری تغییر داده است. . برآورد و تحلیل رابطه‌های بلندمدت طرف عرضه نتایج تجربی مطالعه ابریشمی و مهرآرا(1380)که در بخش قبل ارایه شد نشان می‌دهد که رفتار تولید(یاتقاضای حقیقی)را نمی‌توان مبتنی بر متغیرهای اسمی طرف تقاضا مانند پول،قیمت و نرخ ارز به نحورضایت‌بخشی تبیین کرد. اولین بردارهم‌انباشته‌کننده،رابطه بلندمدت دستمزد بوده که به صورت زیر است: (22) ecm(w-w*)-w-0/869 p-1/394 pro-2/0741(ys-0/0081 trend) همان طور که ملاحظه می‌شود کشش دستمزد نسبت به شاخص قیمت به طور معناداری کمتر از واحد(0/86)برآورد شده که نشان می‌دهد در دوره‌های تورمی،دستمزد حقیقی و هم‌چنین،سهم نیروی کار از تولیدکاهش یافته است. Macroecconomic Activity Dynamics and Granger Causality:New Evidence From a small Developing Economy Based on a Vector Error-Correction Modeling analysis,economic modeling,13,407-426. M. (1991)Monetary Dynamics An Application of cointegration Error- Correction Modeling,Journal of Money,Credit,and Banking,Vol,23,No. 2,PP."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.