Skip to main content
فهرست مقالات

آزمون ناخطی معین برای قیمت های آتی نفت

نویسنده:

ISC (20 صفحه - از 105 تا 124)

کلید واژه های ماشینی : سری زمانی قیمت‌های آتی نفت، آزمون ناخطی معین، قیمت‌های، آشوب، آزمون، آتی نفت، تخمین، تصادفی، تخمین بعد هم‌بستگی، سری زمانی قیمت‌های، نمای لیاپانوف، مدل، تخمین نمای لیاپانوف، مقادیر تخمینی نمای لیاپانوف، هم‌بستگی ( CD )، ساختار سری زمانی قیمت، ساختار سری زمانی قیمت‌های آتی، اقتصادی، بزرگترین نمای لیاپانوف، ساختار، بعد هم‌بستگی، تخمین بزرگترین نمای لیاپانوف، نرخ بازگشت قیمت‌های آتی نفت، زمانی نرخ بازگشت قیمت‌های آتی، قیمت‌های آتی نفت اطمینان حاصل، تعیین رفتار و پیش‌بینی تعیینی، LE، سری‌های زمانی نرخ بازگشت قیمت‌های، نتایج تخمین بعد هم‌بستگی، ساختار آشوبناک ضعیف و معین

آزمون ناخطی معین برای قیمت های آتی نفت ابریشمی حمید*,معینی علی,احراری مهدی * دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران یکی از مسائل مهم و راهبردی در مباحث اقتصادی امروز، دقت، صحت و کارایی مدل های پیش بینی سری های زمانی است. به همین دلیل در سال های اخیر توجه اقتصاددان ها به مدل های ناخطی معطوف شده است. زیرا، پدیده های متعددی نظیر آشوب در مدل های ناخطی قابل بررسی است. در این مقاله، به بررسی وجود آشوب در سری زمانی قیمت های آتی نفت (96-1999) می پردازیم. به این منظور از دو روش عمومی و کاربردی تخمین بعد هم بستگی (CD) و بزرگترین نمای لیاپانوف (LLE) برای اثبات وجود آشوب و از تحلیل R/S یا نمای هرست (HE) برای تشخیص غیر تصادفی بودن سری استفاده می کنیم. به این ترتیب، فرضیه غیرتصادفی و ناخطی بودن ساختار سری زمانی قیمت های آتی نفت را آزمون (اثبات یا رد) می کنیم. به عبارت دیگر، می خواهیم به این پرسش پاسخ دهیم که آیا می توان یک مدل ناخطی پویا برای سری زمانی قیمت های آتی نفت پیشنهاد کرد تا به تبع آن بتوان یک پیش بینی تعیینی دقیق و صحیح را برآورد کرد؟ براساس آزمون های انجام شده نشان می دهیم که سری زمانی قیمت های آتی نفت (96-1999) دارای ساختار آشوبناک ضعیف و معین است. بنابراین، می توان یک مدل ناخطی پویا را به همنظور تعیین رفتار و پیش بینی تعیینی و با دقت بالا در کوتاه مدت برای سری زمانی قیمت های آتی نفت ارایه کرد.

خلاصه ماشینی: "به‌عبارت دیگر،می‌خواهیم به اینپرسش پاسخ دهیم که آیا می‌توان یک مدل ناخطی پویا برای سری زمانی قیمت‌های آتی نفت پیشنهاد کرد تا بهتبع آن بتوان یک پیش‌بینی تعیینی دقیق و صحیح را برآورد کرد؟براساس آزمون‌های انجام‌شده نشان می‌دهیم کهسری زمانی قیمت‌های آتی نفت(96-1999)دارای ساختار آشوبناک ضعیف و معین است. به‌این‌منظور،(1)-نگاه کنید به حمید خالوزاده(1378) بروک و سایرز1،آماره جدیدی برای آزمون فرضیه وجود ساختار ناخطی در یک سری زمانی به‌نامآماره W ،به‌صورت زیر تعریف کردند2: (به تصویر صفحه مراجعه شود) m ،بعد محاط، N ،حجم نمونه و e ،فاصله دو بردار در فضای m بعدی است (به تصویر صفحه مراجعه شود)،انتگرال هم‌بستگی و(به تصویر صفحه مراجعه شود)،تخمینی از انحراف استاندارد(5)به‌صورت زیر است: (به تصویر صفحه مراجعه شود) برای بعد بی‌نهایت((به تصویر صفحه مراجعه شود))که معرف فرایند تصادفی است داریم: (به تصویر صفحه مراجعه شود) بنابراین،اگر W-0 باشد،رفتار سری زمانی تصادفی است و اگر W>0 در سطح معنی‌دار 5%(سطحاطمینان 95%)بزرگتر از 1/96 باشد،فرضیه خطی بودن مدل رد می‌شود و مدل دارای ساختار ناخطیخواهد بود. بعد هم‌بستگی برای نرخ بازگشت (RoR) و سری باقیمانده‌ها و به‌هم‌ریخته (به تصویر صفحه مراجعه شود) درمجموع،براساس نتایج حاصل از تخمین بعد هم‌بستگی (CD) می‌توان گفت قیمت‌های آتی نفت(روزانه)(1996-1999)دارای یک ساختار آشوبناک معین و غیرتصادفی است. آماره W برای اثبات وجود ساختار ناخطی در باقی‌مانده‌ها (به تصویر صفحه مراجعه شود) ملاحظه می‌شود مقادیر W در اطمینان 95%برای ابعاد محاط m-3,4,5 ،بزرگتر از مقدار 1/96 ومقادیر آماره W برای سری به‌هم‌ریخته کمتر از 1/96(نزدیک صفر)است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.