Skip to main content
فهرست مقالات

آزمون ناخطی معین برای قیمت های آتی نفت

نویسنده: ؛ ؛ ؛

بهار 1381 - شماره 10 (20 صفحه - از 105 تا 124)

کلید واژه های ماشینی : سری زمانی قیمت آتی نفت ،آزمون ناخطی معین ،قیمت ،سری زمانی ،قیمت آتی نفت ،سری زمانی قیمت ،آشوب ،هم‌بستگی ،آزمون ،آتی نفت ،تخمین ،تخمین بعد هم‌بستگی ،نما لیاپانوف ،مدل ،ساختار سری زمانی قیمت ،ساختار سری زمانی قیمت آتی ،مقدار تخمینی نما لیاپانوف ،هم‌بستگی ( CD ) ،ساختار ،بزرگ نما لیاپانوف ،بعد هم‌بستگی ،پیش‌بینی ،نرخ بازگشت قیمت آتی نفت ،تخمین بزرگ نما لیاپانوف ،سری زمانی نرخ بازگشت قیمت ،تخمین نما لیاپانوف ،زمانی نرخ بازگشت قیمت آتی ،آشوب در سری زمانی ،قیمت آتی نفت اطمینان حاصل ،LE

آزمون ناخطی معین برای قیمت های آتی نفت ابریشمی حمید*,معینی علی,احراری مهدی * دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران یکی از مسائل مهم و راهبردی در مباحث اقتصادی امروز، دقت، صحت و کارایی مدل های پیش بینی سری های زمانی است. به همین دلیل در سال های اخیر توجه اقتصاددان ها به مدل های ناخطی معطوف شده است. زیرا، پدیده های متعددی نظیر آشوب در مدل های ناخطی قابل بررسی است. در این مقاله، به بررسی وجود آشوب در سری زمانی قیمت های آتی نفت (96-1999) می پردازیم. به این منظور از دو روش عمومی و کاربردی تخمین بعد هم بستگی (CD) و بزرگترین نمای لیاپانوف (LLE) برای اثبات وجود آشوب و از تحلیل R/S یا نمای هرست (HE) برای تشخیص غیر تصادفی بودن سری استفاده می کنیم. به این ترتیب، فرضیه غیرتصادفی و ناخطی بودن ساختار سری زمانی قیمت های آتی نفت را آزمون (اثبات یا رد) می کنیم. به عبارت دیگر، می خواهیم به این پرسش پاسخ دهیم که آیا می توان یک مدل ناخطی پویا برای سری زمانی قیمت های آتی نفت پیشنهاد کرد تا به تبع آن بتوان یک پیش بینی تعیینی دقیق و صحیح را برآورد کرد؟ براساس آزمون های انجام شده نشان می دهیم که سری زمانی قیمت های آتی نفت (96-1999) دارای ساختار آشوبناک ضعیف و معین است. بنابراین، می توان یک مدل ناخطی پویا را به همنظور تعیین رفتار و پیش بینی تعیینی و با دقت بالا در کوتاه مدت برای سری زمانی قیمت های آتی نفت ارایه کرد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.