Skip to main content
فهرست مقالات

آزمون آشوب و پیش بینی قیمت های آتی نفت خام

نویسنده: ؛ ؛

زمستان 1383 - شماره 21 علمی-پژوهشی (24 صفحه - از 67 تا 90)

کلیدواژه ها : آشوب ،شبکه های عصبی مصنوعی ،قیمت نفت خام ،مدل های غیر خطی ،ARMA ،GARCH

کلید واژه های ماشینی : شبکه عصبی ،نفت ،قیمت نفت ،ساختار سیستم مولد قیمت نفت ،آشوب ،مدل شبکه عصبی ،نفت خام ،آزمون آشوب و پیش‌بینی قیمت ،قیمت نفت خام ،سری زمانی ،آزمون ،مدل ،غیر خطی ،تخمین نما لیاپانوف ،پیش‌بینی ،لیاپانوف ،مدل ARMA ،تخمین ،غیر خطی بودن ساختار سیستم ،ARMA ،سری زمانی قیمت نفت ،سیستم ،پیش‌بینی قیمت ،BDS ،مدل شبکه عصبی مصنوعی ،GARCH ،سیستم مولد ،سیستم مولد قیمت ،مدل خطی ،آزمون آشوب

این مقاله به امکان سنجی وجود آشوب در ساختار سیستم مولد قیمت نفت خام شاخصWTI طی دوره 4 آوریل 1983 تا 13 ژانویه 2003 می پردازد. به این منظور از تخمین نمای لیاپانوف و بعد همبستگی به عنوان آزمون های مستقیم آشوب و آزمون های BDS و شبکه عصبی جهت بررسی غیر خطی بودن ساختار سیستم استفاده شده است. نتایج تخمین نمای لیاپانوف و بعد همبستگی، وجود آشوب در سری زمانی را تایید کرده و تخمین آماره BDS و شبکه عصبی، بر غیرخطی بودن سیستم مولد قیمت روزانه نفت اشاره داشتند. در بخش پایانی یک مدل شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی قیمت های آتی نفت خام طراحی و با نتایج پیش بینی مدل خطی ARMA و غیر خطی GARCH مقایسه شد. نتایج حاصل نشان داد مدل شبکه عصبی مورد استفاده نسبت به دو مدل ARMA و GARCH از قدرت پیش بینی بهتری برخوردار است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.