چکیده:
هدف این مطالعه بررسی رابطه نااطمینانی2تورم با پراکندگی قیمتهای نسبی3در ایران است.فرضیه مورد آزمون در مطالعه حار آن است که پراکندگی قیمتهای نسبی با نااطمینانی تورم افزایش مییابد.در بخش اول گزارش بررسی آمارهای توصیفی شاخص قیمت مصرفکننده و هشت گروه عمده آن طی دوره زمانی 2:1385-1:1360 نشان میدهد که گروه"تفریح و تحصیل و مطالعه"و گروه"حملونقل و ارتباطات"دارای بیشترین دامنه تغییرات قیمتها میباشند در حالیکه کمترین میزان انحراف تورم اجزای شاخص قیمت مصرفکننده از میانگین تورم کل اختصاص به تورم گروه پوشاک دارد.در بخش دوم مقاله برآورد الگوی تورم با استفاده از سریهای زمانی فصلی سالهای 85-1360 به روش garch حکایت از آن دارد که رابطه بین تورم و واریانس شرطی آن مثبت بوده و در اقتصاد ایران نااطمینانی شکل گرفته از دورههای تورمی گذشته باعث تشدید فرآیندهای تورمی در دورههای آتی میشود.در طی دوره مورد بررسی با افزایش نااطمینانی تورم پراکندگی قیمتهای نسبی در بخشهای مختلف اقتصادی افزایش مییابد.براساس یافتههای حاصله تورم غیرمنتظره1فارغ از مثبت ومنفی بودن،پراکندگی قیمتهای نسبی را در مقایسه با سایر متغیرهای برونزا به مقدار قابلملاحظهای افزایش میدهد.در اقتصاد ایران شوکهای مثبت و منفی تورم اثر مشابهی بر روی انحراف قیمتهای نسبی در بخشهای مختلف اقتصصادی نداشته و فرضیه اثر متقارن تورم غیرمنتظره مثبت و منفی مورد تایید قرار نمیگیرد.بنابراین هر سیاستی که موجبات افزایش نرخ تورم شود نااطمینانی شکل گرفته از آن شتاب تورم را افزایش داده و باعث میشود بنگاههای اقتصادی به دفعات بیشتری قیمت محصولات تولیدی را در پاسخ به افزایش هزینههای تولید تغیر دهند.
خلاصه ماشینی:
"الگوی دیگر توسط بینته و مارتل(2005)3با در نظر گرفتن منحنی فیلیپس غیرخطی برای بررسی رابطه بین جنبههای مختلفی از متغیر تورم و پراکندگی قیمتهای نسبی به صورت بردار خودرگرسیونی برونزا به صورت ذیل تصریح شده است: (به تصویر صفحه مراجعه شود) (4)(به تصویر صفحه مراجعه شود) در الگوی فوق فشار طرف تقاضا از طریق شکاف تولید( ygap )در معادله لحاظ میشود و از طرف دیگر متغیرهای تورم قیمت وارداتی( re )و تورم قیمت واقعی انرژی ( ener )فشارهای طرف عرضه را منعکس مینمایند.
طی سالهای 1385-1360 وجود نظامهای ارزی متونع و تغییر سیاستهای ارزی متفاوت باعث شده است که تغییرات نرخ ارز در بازارهای رسمی و غیررسمی آثار قابل توجهی بر روی انتظارات تورمی ایجاد نماید؛ بهطوری که لحاظ کردن آن بهعنوان یک متغیر توضیحی در معادله واریانس شرطی تورم نشان میدهد تغییرات نرخ ارز با یک وقفه اثر مثبت و معنیداری بر روی نااطمینانی تورم خواهد (1)-تعیین وقفههای بهینه الگوی فصلی تورم بر مبنای نتایج آزمونهای شوارتز و آکائیک صورت گرفته است.
در این بخش از مطالعه تلاش شده است با استفاده از سریهای زمانی فصلی،مفاهیم فوق در قالب الگوهای ذیل به صورت تجربی در اقتصاد ایران مورد آزمون قرار گیرد: (13)(به تصویر صفحه مراجعه شود) (14)(به تصویر صفحه مراجعه شود) (15)(به تصویر صفحه مراجعه شود) (16)(به تصویر صفحه مراجعه شود) در معادلات فوق(به تصویر صفحه مراجعه شود)بیانگر واریانس شرطی معادله تورم بوده و در معادله پراکندگی قیمتهای نسبی آثار نااطمینانی را لحاظ مینماید."