Skip to main content
فهرست مقالات

ارزیابی ترکیبی روشهای پیش بینی در بورس اوراق بهادار تهران به منظور پیش بینی قیمت سهام

نویسنده: ؛ ؛

تابستان 1379 - شماره 15 علمی-پژوهشی (16 صفحه - از 153 تا 168)

کلیدواژه ها : پیش‌بینی ،پیش‌بینی ترکیبی ،سریهای زمانی ،رگرسیون مرکب ،خای پیش‌بینی

کلید واژه های ماشینی : روشهای پیش‌بینی سری زمانی ،قیمت سهام ،ترکیبی ،داده‌های مورد استفاده قیمت سهام ،پیش‌بینی قیمت سهام ،سری زمانی ،روشهای پیش‌بینی ،ترکیبی روشهای پیش‌بینی ،پیش‌بینی سری زمانی ،پیش‌بینی ترکیبی ،روشهای پیش‌بینی هموارسازی نمایی ،مدل رگرسیون ،ترکیب روشهای پیش‌بینی ،باکس ،کاهش میزان خطا مورد توجه ،مدل ترکیبی ،جنکینز ،مدل باکس ،خطاهای پیش‌بینی با استفاده ،هموارسازی نمایی ،روشهای پیش‌بینی فردی ،روش هموارسازی ،روش هموارسازی نمایی ،کاهش خطاهای پیش‌بینی ،روش پیش‌بینی ترکیبی ،خطای مدل ترکیبی ،کاهش چشمگیر خطای مدل ،کاهش مقدار خطای روش ،باکس جنکینز ،خطای پیش‌بینی

در این تحقیق،ترکیب روشهای مختلف پیش‌بینی با هدف کاهش میزان خطا مورد توجه قرار گرفته و روشهای پیش‌بینی مورد نظر،روشهای پیش‌بینی سری زمانی بوده‌اند. تحقیقات متعددی درباره ترکیب روشهای پیش‌بینی انجام شده که نتایج تمام آنها نشان دهنده کاهش چشمگیر در خطای پیش‌بینی است.در این تحقیق،بعد از بررسیهای متعدد، از مدل رگرسیون چند متغیره برای ترکیب استفاده گردیده است.داده‌های مورد استفاده قیمت‌ سهام شرکت پارس الکتریک برای یک دوره سه ساله بوده که به صورت هفتگی مورد توجه‌ قرار گرفته‌اند.برای مقایسه 14 داده‌های واقعی از سال چهارم مورد استفاده قرار گرفته است. پیش‌بینی قیمت سهام برای 14 دوره با استفاده از روشهای مختلف انجام گرفته و در پایان‌ 5 روش(هموارسازی نمایی خطی،هولت،باکس،جنکینز،روند قدرت و روند درجه دوم)که با داده‌ها بیشتر سازگار بوده و خطای کمتری داشته‌اند وارد ترکیب شده‌اند. کاهش خطاهای پیش‌بینی با استفاده از این مدل نهایی(مدل ترکیبی)نسبت به بهترین‌ روش پیش‌بینی سری زمانی با توجه به شاخصهای ESM ،064/0، DAM ،26 درصد و EPAM ، 24 درصد به دست آمده که کاهش چشمگیر خطای مدل ترکیبی نسبت به سایر روشها را نشان‌ می‌دهد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.