Skip to main content
فهرست مقالات

ارزیابی روشهای پیش بینی پذیری قیمت سهام و تعیین میزان قابلیت پیش بینی در بازار بورس تهران

نویسنده: ؛ ؛

پاييز 1382 - شماره 30 علمی-پژوهشی (28 صفحه - از 61 تا 88)

کلیدواژه ها : قابلیت پیش‌بینی ،سری زمانی ،تحلیلهای غیر خطی سریهای زمانی ،فرایندهای تصادفی ،فرایندهای آشوبی

کلید واژه های ماشینی : بازار بورس تهران ،سری زمانی ،بازار بورس ،پیش‌بینی در بازار بورس ،بورس تهران ،قیمت سهام ،قابلیت پیش‌بینی در بازار ،فرایند مولد سری زمانی ،بازده سهام شرکتهای شهد ،سری زمانی قیمت ،تخمین بعد همبستگی ،زمانی قیمت و بازده سهام ،مولد سری زمانی ،سری زمانی قیمت سهام شهد ،زمانی مولد قیمت سهام ،شرکت در بازار بورس ،قیمت سهام در بورس ،مولد قیمت سهام توسعه صنایع ،تحلیل تخمین بعد همبستگی ،تخمین بعد همبستگی فرایند ،سهام در بازار بورس ،قابلیت پیش‌بینی ،سهام در بورس تهران ،روشهای پیش‌بینی‌پذیری ،پیش‌بینی‌پذیری قیمتها ،سهام شرکتهای شهد ،قیمت سهام در بازار ،مولد قیمت سهام ،استفاده از اطلاعات سری ،قیمت و بازده سهام

در این مقاله با استفاده از اطلاعات سری زمانی قیمت و بازده سهام چند شرکت در بازار بورس تهران به ارزیابی روشهای پیش‌بینی‌پذیری و نیز تعیین میزان قابلیت پیش‌بینی در بازار بورس تهران بر حسب نوع صنعت پرداخته می‌شود.روشهای پیش‌بینی‌پذیری، پیش پردازشهایی محسوب می‌گردند که با استفاده از آنها می‌توان به خواص مهمی از فرایند مولد سری زمانی مربوط پی برد که در مرحله مدلسازی و پیش‌بینی اهمیت زیادی خواهند داشت.سه روش عمده به عنوان روشهای آزمون پیش‌بینی‌پذیری قیمتها(بازده)معرفی و شده است.سعی شده سهامهای مورد مطالعه از صنایع مختلفی از جمله صنعت غذایی، خودرو، دارویی، فلزی و سرمایه‌گذاری انتخاب شوند.در این تحقیق، ابتدا تحلیل تغییر مبنای حوزه تغییرات سری زمانی)r/s(، سپس تحلیل تخمین بعد همبستگی فرایند و در نهایت تحلیل تخمین بزرگترین نمای لیاپانوف به سری زمانی مربوط به اطلاعات و داده‌های روزانه قیمت و بازده سهام شرکتهای شهد-ایران، ایران خودرو، کابل البرز، کیمیدارو، توسعه صنایع بهشهر 1 و همچنین شاخص قیمت سهام در بورس تهران)tepix( 2 به عنوان میانگین وزنی کلیه سهام شرکتهای موجود در بورس تهران صورت گرفته است.طبق نتایج به دست‌آمده، در مجموع، قابلیت پیش‌بینی برای سری زمانی مولد قیمت سهام توسعه صنایع بهشهر کمترین و این قابلیت برای سری زمانی)tepix(بیشترین مقدار را دارا است و بنابراین وجود اطلاعات و حافظه دراز مدت در سیستم مولد سری زمانی)tepix(از بقیه بیشتر بوده، استفاده از روشهای مدلسازی و پیش‌بینی برای)tepix(می‌تواند ساده‌تر و با کارایی و دقت بیشتر صورت پذیرد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.