Skip to main content
فهرست مقالات

تجزیه و تحلیل روابط (بلند مدت و کوتاه مدت) سرمایه گذاری و تقاضای پول با روش همگرایی ساختاری در ایران (1) 1350-(4)1381

نویسنده:

ISC (44 صفحه - از 125 تا 168)

کلیدواژه ها :

ایران ،سرمایه‌گذاری ،تقاضای پول ،همگرای ساختاری

کلید واژه های ماشینی : پول، همگرایی، مدل، تقاضای پول، اقتصادی، تقاضای پول با روش همگرایی، آزمون، اقتصادسنجی، روش همگرایی ساختاری، مدل اقتصادسنجی کلان

هدف از این مطالعه یک مدل اقتصادسنجی با روش همگرایی ساختاری در طی‌ دوره(1)1350-(4)1381 برای توابع سرمایه‌گذاری و تقاضای پول می‌باشد.در این‌ مقاله برای به دست آوردن روابط پویا و پیچیده در بین متغریهای سرمایه‌گذاری،حجم‌ پول،درآمد ملی،تقاضای پول و نرخ بهره از روش همگرایی ساختاری استفاده می‌کنیم. ویژگی مهم روش مورد استفاده در این مقاله این است که ابزاری را برای آزمون اعتبار محدودیت‌های نظریه‌های اقتصادی که در متن یک مدل اقتصادسنجی کلان وجود دارد،فراهم می‌کند.در این مطالعه روابط بلندمدت و کوتاه‌مدت برآورد می‌شوند،روابط بلندمدت در مدل خودهمبسته غیرمقید فرمول‌بندی می‌شوندو با روش حد اکثر درستنمایی پوهانسن در دو حالت دقیقا مشخص و بیش از حد مشخص محاسبه‌ می‌گردند.جهت بررسی رفتار پویای مدل از معیارهای پایدار مدل،توابع واکنش ضربه‌ ای و تجزیه واریانس استفاده می‌کنیم.

خلاصه ماشینی:

"4. نتایج تجربی: همانطور که در بخش قبل مطرح شد هدف از این مطالعه ارائه یک مدل اقتصادسنجی کلان با روش همگرایی بردارهای خودهمبسته در چهارچوب نظریات مختلف اقتصادی و با توجه به‌ اطلاعات آماری کشور ایران می‌باشد که الگو با استفاده از داده‌های فصلی برآورد می‌گردد. براساس این فرضیه که دو رابطه بلندمدت وجود دارد و ما مدلی را به دست آورده‌ایم که با پارامترهای غیرمقید محاسبه شده‌اند،به‌طوری که علامت‌ها و مقادیر آن مورد قبول می‌باشد و محاسبه روابط بلندمدت تقاضای پول و سرمایه‌گذاری را شامل می‌شود علاوه بر این ما پنج‌ محدودیت را برای مدل در نظر گرفته‌ایم و با استفاده از آزمون‌های نسبت درست‌نمایی قادر نخواهیم بود که محدودیت‌های بیش از حد مشخص را رد کنیم و از این مسأله نتیجه‌ می‌گیریم که مدل تخمینی ما دست‌کم تا جایی که داده‌ها مورد توجه می‌باشند هم نظری و هم آماری است. منبع:نتایج با استفاده از سری زمانی موردنظر و به‌کارگیری بسته نرم‌افزاری‌ Eviws حاصل شده است جدول 3-ض ب:آزمون ریشه واحد و تعیین مرتبه هم جمعی لگاریتم نرخ بازار موازی ارز (به تصویر صفحه مراجعه شود) *آزمون معنی‌دار تغییر عرض از مبدآ و تغییر شیب در نتیجه شکست ساختاری. منبع:نتایج با استفاده از سری زمانی موردنظر و به‌کارگیری بسته نرم‌افزاری‌ Eviews حاصل شده است جدول 31-ض ب:آزمون ریشه واحد و تبیین مرتبه هم‌جمعی لگاریتم نرخ مؤثر واقعی‌ پرداخت‌های ارزی (به تصویر صفحه مراجعه شود) آزمون معنی‌داری تغییر عرض از مبدآ و تغییر شیب در نتیجه شکست ساختاری."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.