Skip to main content
فهرست مقالات

آیا قیمت سهام در بازار بورس تهران قابل پیش بینی است؟ (نگرشی جدید به رفتار قیمت سهام و قابلیت پیش بینی آن

پاييز و زمستان 1377 - شماره 53 (16 صفحه - از 87 تا 102)

کلیدواژه ها : فرآیندهای غیرخطی و آشوبگونه ،تحلیل غیرخطی سریهای زمانی ایستا 2P} ،قابلیت پیش‌بینی سیستمهای مالی

کلید واژه های ماشینی : قیمت سهام ،سری زمانی قیمت شهد ،سری زمانی ،تخمین بعد همبستگی ،فرآیند مربوط به سری ،غیرخطی ،رفتار قیمت سهام ،سری زمانی قیمت ،تحلیلهای غیرخطی ،شهد ،قیمت سهام شهد ،تحلیل نمای لیاپونوف ،وجود رفتار آشوبگونه ،نمای لیاپونوف ،لیاپونوف ،روشهای تخمین بعد همبستگی ،سهام شهد ،زمانی مربوط به قیمت ،مقادیر تخمینی نمای لیاپونوف ،قیمتهای سهام با استفاده ،فرآیند مولد قیمت ،تصادفی ،قابلیت پیش‌بینی ،مقدار تخمین ،جدید ،سری اصلی ،محاسبه و تخمین ،جاذب غیرخطی ،مدلهای خطی ،سری جدید

با استفاده از تحلیلهای غیرخطی ریاضی بر روی قیمت سهام یکی از شرکتها در بازار بورس تهران، ماهیت فرآیند مربوط به سری زمانی قیمت آن شرکت، مشخص می‌گردد. شرکت انتخاب‌شده در این تحقیق شهد-ایران است، لیکن روش‌های بکاررفته برای هر شرکت دیگری نیز قابل اعمال است.در این مقاله نشان داده شده است که رفتار فرآیند مربوط به سری زمانی قیمت شهد-ایران رفتار آشوبگونه ضعیف 1P}است، تمایز این گونه رفتار با رفتار تصادفی، پیش‌بینی رفتار این سهام را ممکن می‌سازد.همچنین با انجام تحلیل مربوط به تخمین بعد همبستگی 2P}دریافته‌ایم که در مدلسازی رفتار قیمت سهام شهد-ایران، تنها قیمتهای ثبت‌شده قبلی برای تجدید دینامیک و ساختار فرآیند مولد قیمت این سهام کافی نیست و می‌بایست متغیرهای دیگری را نیز دخیل نمود.تحلیل بزرگترین نمای (***).دانشیار گروه کنترل دانشکده برق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی.P}لیاپونوف 1P}وجود رفتار آشوبگونه ضعیف را نشان داده و نیز نشانگر عدم‌تأثیر اطلاعات وجود؛پس از یک زمان معی، در فرآیند پیش‌بینین است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.