Skip to main content
فهرست مقالات

منابع نوسانات اقتصادی در ایران

نویسنده: ؛

بهار و تابستان 1381 - شماره 60 علمی-پژوهشی (58 صفحه - از 1 تا 58)

کلیدواژه ها : نوسانات تجاری حقیقی ،مدل‌ ml/si نوسانات اقتصادی ،علیت گرنجری ،هم انباشتگی ساختاری خود رگرسیونی ،عرضه پول ،متغیرهای درونزای اسمی

کلید واژه های ماشینی : نرخ ارز ،نرخ حقیقی ارز ،نوسانات اقتصادی ،رابطه تعادلی بلندمدت ،نرخ ارز حقیقی ،تعادلی بلندمدت ،حقیقی ،تکانه‌های طرف عرضه ،پولیون ،تکانه خارجی به روابط ،متغیرهای اسمی ،نرخ ارز بازار موازی ،تقاضای پول ،نسبت به عدم‌تعادل ،پول نسبت به عدم‌تعادل ،واردات برونزاترین متغیر دستگاه ،تغییرات نرخ ارز ،روابط بلندمدت ،بازار پول ،نسبت به عدم‌تعادل خارجی ،اسمی ،بازار ارز ،تکانه نرخ ارز ،مذکور ،عرضه پول ،تعدیل متغیرهای اسمی ،سیاستهای پولی ،قیمت و نرخ ارز ،عدم‌تعادل بازار پول ،نرخ ارز حقیقی تعادلی

در این مقاله تعامل میان بخش پولی و حقیقی در اقتصاد ایران، مبتنی بر مفاهیم برون‌زایی در یک دستگاه هم‌انباشته‌کننده ساختاری( ravcs )مورد مطالعه قرار می‌گیرد.چارچوب ساختار بلندمدت در بخش‌های تقاضا و عرضه و بخش خارجی، براساس تئورهای اقتصادی و ادبیات تجربی ravcs تعیین شده است.رابطه تعادلی بلندمدت در طرف تقاضا مبتنی بر الگوی‌ ml / si تصریح می‌شود.در بخش خارجی، عوامل تعیین‌کننده نرخ حقیقی ارز در بلندمدت، براساس تعادل بازار ارز استخراج می‌گردد.انحراف از روابط بلندمدت مذکور، بازخورهایی را روی تولید و سایر متغیرهای اسمی ایجاد می‌کنند که مبنای اصلی تجزیه و تحلیلهای ما را در راستای تعیین آثار متقابل متغیرهای حقیقی او اسمی شکل می‌دهد.نتایج حاصل از تحلیلهای برون‌زایی(ضعیف، قوی و نسبی) دلالت بر آن دارد که الگوی‌ ml / si یا«ماندل فلمینگ»با مخدودیت‌های زیادی برای درک نوسانات اقتصادی در ایران روبه‌رو است.تکانه‌های طرف عرضه، مانند تغییرات واردات، بهره‌وری و اصلاحات ساختاری، نقش اساسی را در نوسانات اقتصادی ایران در کوتاه‌مدت ایفا کرده‌اند.تولید و واردات، دریافت‌کننده اولین تکانه خارجی به روابط تعادلی بلندمدت هستند.انحراف از روابط مذکور از طریق جملات تصحیح خطای، علت گرنجری سایر متغیرهای دستگاه می‌باشند؛با توجه به استراتژی رشد درون‌نگر، آسیب‌پذیری شدید اقتصاد کشور، بی‌ثباتی‌های کلان اقتصادی و وابستگی شدید رشد (*)-این پژوهش متسخرج از طرح:«تورم، تولید و سیاستهای پولی در اقتصاد ایران»به شماره 3973/4 می‌باشد که با حمایت مالی معاونت پژوهشی دانشگاه تهران انجام شده است.ضمنا همکار طرج آقای دکتر محسن مهر آرا می‌باشند.P}اقتصادی به درآمد نفتی و واردات، نتایج حاصله دور از انتظار نمی‌باشند؛لذا تولید و واردات برونزاترین متغیر دستگاه محسوب شده، سیاستهای همراه کننده پولی و به دنبال آن تعدیل متغیرهای اسمی مانند قیمت و نرخ ارز، تعادل را به دستگاه باز می‌گردانند.در چنین سناریویی، سهم بالایی از تولید حقیقی و واردات به طور برونزا تعیین‌شده و سایر متغیرهای دستگاه، بار تعدیل کوتاه‌مدت را در نسبتهای مختلف برای همراهی‌کردن تکانه‌های حقیقی بر عهده می‌گیرند.به نظر می‌رسد که نتایج مذکور، با شکل ضعیف الگوی ادوار تجاری حقیقی سازگارتر است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.