Skip to main content
فهرست مقالات

ارزیابی روشهای پیش بینی قیمت سهام و ارائه مدلی غیر خطی بر اساس شبکه های عصبی

نویسنده: ؛ ؛

پاييز و زمستان 1382 - شماره 63 علمی-پژوهشی (44 صفحه - از 43 تا 86)

کلیدواژه ها : پیش‌بینی ،قابلیت پیش‌بینی ،شبکه‌های عصبی ،مدلسازی ،سری زمانی ،فرایندهای تصادفی ،تخمین ،تحلیل‌های غیرخطی سریهای زمانی ،فرایندهای آشوب ،بعد فرکتالی

کلید واژه های ماشینی : شبکه‌های عصبی ،مدلهای شبکه عصبی ،سری زمانی ،پیش‌بینی براساس مدلهای غیرخطی ،قیمت سهام ،پیش‌بینی قیمت ،پیش‌بینی قیمت سهام ،پیش‌بینی براساس مدلهای خطی ،زمانی قیمت و بازده سهام ،فرایند مولد سری زمانی ،روشهای غیرخطی شبکه‌های عصبی ،غیرخطی ،مدلهای خطی ،مدلهای غیرخطی ،قیمت و بازده سهام ،شبکه‌های عصبی غیرخطی ،شبکه عصبی با ساختار ،سری زمانی قیمت ،بازار بورس تهران ،بازده سهام ،مدلهای غیرخطی شبکه عصبی ،قیمت سهام در بازار ،شهد ،قیمت و بازده ،روشهای پیش‌بینی مورد استفاده ،بازده روز بعد سهم ،روشهای پیش‌بینی ،خروجی در پیش‌بینی قیمت ،فرایند مولد قیمت ،پیش‌بینی با افق

در این مقاله با استفاده از اطلاعات سری زمانی قیمت و بازده سهام چند شرکت در بازار بورس تهران، به پیش‌بینی قیمت سهام و نیز ارائه مدل بهینه پرداخته می‌شود.روشهای پیش‌بینی مورد استفاده در تحقیق، به سه دسته تقسیم شده‌اند:روشهای پیش‌بینی براساس مدلهای خطی(کوتاه‌مدت و بلندمدت)، روشهای پیش‌بینی براساس مدلهای غیرخطی(شبکه‌های عصبی غیرخطی)و مدل شبکه عصبی با ساختار پیشنهادی.درهر مورد نتایج به دست آمده رسم شده‌اند.با استفاده از پیش‌پردازش‌های اشاره شده، نشان داده می‌شود که قیمت و بازده سهام(در هر 6 سهم مربوط به صنایع مختلف)از نگاشتهای پیچیده غیرخطی و آشوبگرانه به وجود آمده‌اند و اساسا استفاده از انواع مختلف روشهای خطی صحیح نمی‌باشد.همچنین نشان داده می‌شود که استفاده از روشهای غیرخطی شبکه‌های عصبی به خودی‌خود و به شکل متعارف بهبود قابل ملاحظه‌ای را به دنبال ندارد.با ارائه پیشنهاد ساختار جدید، می‌توان قیمت و بازده را به خوبی در دو حالت پیش‌بینی روز بعد و پیش‌بینی سی روز بعد تخمین زد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.