Skip to main content
فهرست مقالات

آیا نااطمینانی تورمی با سطح تورم تغییر می کند؟

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (18 صفحه - از 193 تا 210)

کلیدواژه ها :

تخصیص منابع ،تورم ،نااطمینانی تورم ،نااطمینانی رژیم ،مدل واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته

کلید واژه های ماشینی : تورم، نااطمینانی تورم، ARCH، GARCH، مدل، سطح تورم تغییر، نرخ تورم، آزمون، Inflation، مدل واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو

هدف این مطالعه آزمون این فرضیه است که نا اطمینانی تورم در سطح بالاتر تورم افزایش می یابد. این تحلیل بر اساس مدل های واریانس ناهمسانی شرطی خودرگسیو تعمیم یافته (GARCH)، که این امکان را فراهم می کند تا واریانس شرطی جمله خطا در طول زمان تغییر کند، استوار است. از آن جایی که این واریانس به عنوان جانشینی برای نا اطمینانی تورم است، ارتباط مثبت بین واریانس شرطی و تورم به عنوان شاهدی بر این نا اطمینانی تورم همراه با سطح تورم افزایش می یابد، تفسیر می شود. یافته ها نشان می دهد که تورم علت نا اطمینانی تورم است (به عبارتی رابطه مثبت و معنا داری بین تورم و نا اطمینانی تورم وجود دارد). برطبق این نتایج، بانک مرکزی می تواند با اعمال سیاست های ضد تورمی در جهت کاهش نا اطمینانی تورم گام بردارد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.