چکیده:
در این پژوهش سعی کردهایم در چارچوب مدل سولر-سوآن،فرضیه همگرایی تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی بین کشورهای گروه D-8 را آزمون کنیم.بدین منظور،از مدلهای سری زمانی(آزمون ریشه واحد دیکی-فولر تعمیمیافته)و توزیعی(شاخصهای نابرابری تایل و واریانس مقطعی)استفاده کردهایم.نتایج مدل سری زمانی نشان میدهد که تنها کشورهای اندونزی،مالزی و ترکیه توانستهاند،به سمت امریکا(به عنوان کشوری با GDP سرانه بالا)همگرا شوند،درحالیکه کشورهای دیگر از آن واگرا شدهاند.از سوی دیگر،نتایج آزمون همگرایی میان کشوری بین ایران و کشورهای دیگر گروه مورد مطالعه نشان میدهد،تنها بین ایران و دو کشور بنگلادش و نیجریه همگرایی ایجاد شده است؛این درحالی است که بین ایران و دو همسایه و شریک تجاری دیرینه آن، پاکستان و ترکیه نوعی واگرایی تصادفی ایجاد شده است.این امر میتواند،حاکی از نقش بسیار ضعیف گروههایی مانند اکو و حتی D-8 در ایجاد یکپارچگی منطقهای بین این سه کشور باشد.نتایج محاسبه شاخصهای پراکندگی،نشاندهنده افزایش نابرابری بین کشورهای گروه(به ویژه بعد از دهه 1990)است و این امر نشاندهنده افزایش ناهمنگی بین کشورهای این گروه و ناتوانی آن در ایجاد یکپارچگی بین کشورهای عضو میباشد.
In this paper، we study per capita GDP convergence in D8 countries is studied. We test for The convergence hypothesis is tested throughusing twousing two approaches: Time series model (Augmented Dickey Fuller Test)، and distribution model (Theil Inequality index and cross sectional variance).
The time series model estimation results showed that just Indonesia، Malaysia، and Turkish TurkyTurkey converge toward America the US. Twhich is a country with high per capita.
At other hand، the result of convergence hypothesis test between Iran and other D8 countries shows that convergence has been created occurred between Iran ،Pakistan and Nigeria. Also، stochastic divergence was createdhas occurred between Iran، with Pakistan، and Bangladesh.
The results of distributive models showed that the Inequality has been increasing among this group afterD8 countries since 1990s. In the base of this result، D8 could not create regional convergence.
خلاصه ماشینی:
"2 برنارد و دورلاف(1996،ص 165)فرضیه همگرایی میان کشوری را براساس آزمون سری زمانی بدین صورت تعریف کردهاند:کشورهای j و i همگرا میشوند،اگر پیشبینی بلندمدت از(لگاریتم)محصول سرانه برای هر دو کشور در یک زمان مشخص برابر شود،یعنی: (به تصویر صفحه مراجعه شود) در رابطه(3)، yi,t+k لگاریتم درآمد سرانه کشور i ام در زمان t+k و yj,t+k و لگاریتم درآمد سرانه کشور j ام(کشور مبنا یا رهبر)در زمان t+k است.
به منظور آزمون همگرایی میان کشوری بین ایران و ا عضای دیگر گروه d-8 ،ابتدا سریهای زمانی اختلاف GDP سرانه واقعی کشورهای گروه d-8 را با ایارن(به عنوان کشور رهبر)محاسبه کردهایم و مدل 4 را برای سه حالت آزمون دیکی فولر تعمیم یافته برآورد کرده که نتایج آزمون را در جدول 2 ارائه کردهایم.
نتایج آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیمیافته برای سریهای زمانی اختلاف GDP سرانه واقعی هریک از کشورهای گروه d-8 از ایران (به تصویر صفحه مراجعه شود) مأخذ:یافتههای این پژوهش (**)معناداری در سطح 5 درصد و(***)معناداری در سطح 10 درصد همانطورکه نتایج آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیمیافته در جدول 2 نشان میدهد،فرضیه وجود ریشه واحد را در حالت بدون عرض از مبدأ و بدون روند زمانی برای کشور بنگلادش نمیتوان پذیرفت.
نتایج آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیمیافته برای سریهای زمانی اختلاف GDP سرانه واقعی هریک از کشورهای گروه d-8 از امریکا (به تصویر صفحه مراجعه شود) مأخذ:یافتههای این پژوهش (*)معناداری در سطح 1 درصد،(**)معناداری در سطح 5 درصد براساس نتایج جدول 3،در آزمون ریشه واحد در حالت بدون عرض از مبدأ و بدون روند زمانی،تنها باری کشور مالزی میتوان فرضیه وجود ریشه واحد را رد کرد."