چکیده:
یکی از چالشهای پیش روی اقتصاد ایران، وابستگی شدید به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت میباشد. با توجه به وجود نوسانات مداوم در قیمت جهانی نفت، این وابستگی منجر به بیثباتی رابطهی مبادله کشور شده است. هدف اصلی این مطالعه، بررسی اثر بیثباتی رابطهی مبادله بر رشد اقتصادی ایران طی دورهی 1346تا 1385میباشد. در همین راستا، ابتدا با استفاده از الگوی قارچ میزان نوسانات رابطهی مبادلهی کشور طی سالهای 1346 تا 1385، محاسبه و سپس اثر این نوسانات بر رشد تولید ناخالص داخلی در قالب الگوی خود توضیحی با وقفههای گسترده (ARDL) مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج بهدست آمده نشان میدهد که بیثباتی رابطهی مبادله در بلندمدت تاثیر منفی و معنیدار بر رشد اقتصادی ایران دارد.
The major challenge facing Iranian economy is its overwhelming dependence on the oil exports. However، the world oil price has been subject to a lot of shocks، which have destabilized the Iranian terms of trade. Hence، this paper empirically examines the effect of terms of trade volatility on Iran’s economic growth over 1967-2006. For this purpose، based on a GARCH model، a proxy for the terms of trade volatility has been estimated. Then، a growth model has been specified، where the economic growth is mainly related to the terms of trade volatility alongside with other relevant variables. The empirical results obtained by ARDL technique suggest the terms of trade uncertainty has adverse effect on the Iranian economic growth.
خلاصه ماشینی:
12- Casacuberta, Carlos; Fachola, Gabriela & Gandelman, Nestor; (2004) “The Impact Of Trade Liberalization On Employment, Capital, And Productivity Dynamics: , Journal of Policy Reform, 7: 225-248.
32- Revenga, Ana; (1997) “Employment and Wage Effects of Trade Liberalization: The Case of Mexican manufacturing”, Journal of Labor Economics, 15, (July), 20-43.
در راستای این اهداف، ما با تشکیل تابع لاگرانژ نسبت به قیود خاص اقدام به تصریح معادلهی اولر و سایر معادلات مسیر رشد متعادل کرده و سپس مسیر زمانی متغیرهای درونزا () را با استفاده از الگوریتم شوتینگ محاسبه کرده و در چارچوب روش شبیهسازی اقدام به مشخص کردن مسیر زمانی متغیرهای پسانداز و مصرف نموده، سپس آنها را با دادههای تحقق یافته مورد مقایسه قرار داده و براساس معیار MAPE و سایر معیارهای مشابه به این نتیجه رسیدیم که سریهای زمانی ایجاد شده از مدل رشد نئوکلاسیکی قادر به توضیح بیش از 85 درصد دادههای تحقق یافته هستند.
همچنین در مرحلهی بعد، اثر هرکدام از متغیرهای برونزا را بر پسانداز شبیهسازی شده مورد مطالعه قرار داده و با تغییر فروض مدل دربارهی رشد TFP و شکلگیری آن در چارچوب انتظارات تطبیقی و نیز فرایند استوکاستیک به این نتیجهی مهم رسیدیم که TFP نقش اساسی در توضیح نوسانات رفتار پسانداز دارد.
سه سری زمانی در این شکل مشاهده میشود، که sdata، بیانگر دادههای تحقق یافتهی پسانداز، smodel بیانگر پسانداز با وجود تغییر تمام متغیرهای تعیین کننده و STFP، نشاندهندهي دادههایی است که فقط TFP در مدل تغییر میکند و سایر متغیرها در حد مقدار مسیر رشد متعادل خود ثابت ماندهاند.