Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیل عوامل مؤثر بر حباب قیمت مسکن در تهران

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (28 صفحه - از 105 تا 132)

در این مطالعه، محقق بر آن است تا پس از کشف وجود یا عدم وجود حباب قیمت مسکن در تهران با استفاده از مدل پوتربا و تئوری Q توبین و در بازه زمانی (1387 - 1371) به بررسی عوامل موثر بر ایجاد و یا تشدید حباب قیمت مسکن بپردازد. برای این منظور، در مرحله اول قیمت بنیادی مسکن به کمک الگوی خودتوضیح با وقفه های توزیعی (ARDL) تخمین زده شده و پسماند مدل به عنوان مولفه حبابی درنظرگرفته شده است. در مرحله بعد به منظور بررسی اثر عملکرد سایر بازارها و همچنین نوسانات نقدینگی بر ایجاد و یا تشدید حباب در بازار مسکن تهران ابتدا با استفاده از فیلتر هودریک- پرسکات نوسانات تصادفی این متغیرها جدا شده و مجددا مدل ARDL برآورد شده است، به اینصورت که مولفه حبابی (پسماند) مدل اول به عنوان متغیر وابسته و جزء سیکلی متغیرهای موثر بر حباب به عنوان متغیرهای مستقل وارد مدل شده اند. یافته ها حاکی از آن است که در دوره مورد بررسی نوسانات نقدینگی از مهم ترین عوامل موثر در تشکیل حباب قیمت در بازار مسکن تهران به شمار می رود.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.