Skip to main content
فهرست مقالات

آزمون برابری قدرت خرید (ppp) در ایران به روش هم انباشتگی برداری

نویسنده:

(27 صفحه - از 44 تا 70)

کلید واژه های ماشینی : نرخ ارز ،PPP ،آزمون ،مدل تصحیح خطا ،همگرائی ،تورم ،نرخ ارز و نسبت قیمتها ،مدل ،نرخ ارز بازار موازی ،تصحیح خطا ،نسبت قیمتها ،تئوری PPP ،Xt ،روش ،رگرسیون ،بردارهای همگرا ،معلولی ،روش همگرائی دراز‌مدت ،Yt ،نرخ ارز بازار موازی ارز ،نرخ ارز بازار موازی تصحیح ،نرخ ارز از نسبت قیمتها ،متغیر نرخ ارز و نسبت ،بازار موازی ارز ،برقراری PPP ،آزمونهای همگرائی بلندمدت با استفاده ،آزمون PPP ،نتایج همگرائی بلندمدت مدل ،روش همگرائی ،روش همگرائی بلندمدت

خلاصه ماشینی:

"در ایران،با توجه به تفاوتهای ذکرشده بین کشورهای صنعتی و کمتر توسعه‌یافته،به طور نسبی می‌توان‌ دخالتهای دولت در بازار ارز،بالا بودن سهم کالاهای غیر قابل مبادله و بالا بودن تورم را مشاهده نمود و اینکه‌ آیا با در نظر گرفتن شرایط فوق می‌توان مدارکی در تأیید تئوری PPP در ایران ارائه نمود یا خیر،سئوالی‌ است که در این مقاله با استفاده از روش همگرائی درازمدت سعی در پاسخ‌گوئی آن خواهیم داشت. بخش‌4 PPP را بر اساس بردار همگرائی که توسط جوهانسن-جوسیلیوس(1990)(2)ارائه شده است،مورد آزمون قرار داده و همچنین در این بخش با استفاده از مدل بردار تصحیح خطا3و تابع عکس العمل‌4به بررسی پویایی‌ و رابطه علت و معلولی بین دو متغیر نرخ ارز و نسبت قیمتها می‌پردازیم. (10) LogPdt a+bLog(PfR)t+(ŞùĞ öâùéáó ö¢è¿ áþù¿Â öÄ)t و یا (11) LogRt aá+báLog(Pd/Pf)t+(ŞùĞ öâùéáó ö¢è¿ áþù¿Â öÄ)át طبق تئوری PPP و روش همگرائی درازمدت،زمانی تئوری PPP در یک کشور برقرار خواهد بود که‌ ضریب b و یا bá نزدیک به یک بوده و همچنین ترکیب خطی دو سری ((PfR)t,Pdt) و یا (Rt(Pd/,Pf)t) از مرتبه صفر(0) I باشند و نهایتا زمانی که نتایج،دال بر وجود ارتباط بین دو متغیر سری باشد،می‌توان مدل تصحیح خطا را برای دو سری فوق به صورت زیر تعریف نمود. در این بخش برای اطمینان از نتایج‌ بخش قبلی، PPP را مجددا با استفاده از روش حد اکثر راستنمائی ارائه‌شده توسط جوهانسن به آزمون‌ گذاشته و با استفاده از نتایج برآورد مدل VAR تعدیل‌یافته که موسوم به مدل بردار تصحیح خطا (VECM) می‌باشد،تابع عکس العملی نرخ ارز و نسبت قیمتها را بدست آورده و رابطه علت و معلولی این دو متغیر را مجددا در ایران مورد آزمون قرار می‌دهیم."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.