Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه بلند مدت (تعادلی) بین متغیرهای تابع تقاضای واردات با استفاده از روشهای همگرایی

نویسنده:

ISC (20 صفحه - از 29 تا 48)

کلید واژه های ماشینی : واردات ،متغیرهای تابع تقاضای واردات ،تابع تقاضای واردات با استفاده ،همگرایی ،رابطه بلند مدت ،تابع واردات بلند مدت ،بررسی رابطه بلند مدت ،متغیرهای ،آزمون ،مدل ،تابع ،متغیرهای اصلی تابع تقاضای واردات ،ایستا ،انگل ،تعادلی ،وقفه ،سطح بلند مدت دریافتی‌های ارز ،قیمت‌های ،استفاده از روشهای همگرایی ،روش ،تصحیح خطا ،برآورد ،تقاضای واردات و متغیرهای تبیین‌کننده ،آزمون همگرایی جوهانسن ،مدل تقاضای واردات ،آماره‌های ،سطح واردات بلند مدت ،بررسی وجود رابطه بلند مدت ،تابع تقاضای واردات ایران عبارت ،بردار همگرایی

تقریبا،تمامی بررسی‌های تجربی موجود در مورد واردات ایران بر مبنای روش‌های سنتی‌ اقتصادسنجی و با استفاده از سری‌های زمان انجام گرفته است و برای بررسی دینامیسم‌های‌ کوتاه مدت،از مدلهای تعدیل جزیی استفاده شده است.به پیروی از انگل-گرنجر،پیشگامان‌ تکنیک‌های همگرایی،امروزه بر همگان ثابت شده است که اگر ناایستایی متغیرها در سری‌های زمانی نادیده انگاشته شود،امکان دارد نتایج رگرسیون جعلی بوجود آمده و آماره‌های متداول از درجه اعتبار ساقط گردند.البته برخی معتقدند به شرط لحاظ کردن‌ وقفه‌های مناسب،با استفاده از روشهای سنتی تخمین معاله واردات نیز میتوان مشکل‌ ناایستایی را حل کرد. در مقاله حاضر،با استفاده از آزمون‌های ایستایی به بررسی وجود رابطه بلند مدت بین‌ تقاضای واردات و متغیرهای تبیین‌کننده آن پرداخته می‌شود.با استفاده از روش‌های حداقل‌ مربعات انگل-گرنجر(1987)و حداکثر درست‌نمایی جوهانسن(1988)و جوهانسن و جوسیلیوس(1990)،تابع واردات بلند مدت از طریق استخراج‌بردارهای همگرایی برآورد می‌شود.مدل تصحیح خطای بیان‌کننده دینامیسم‌های کوتاه مدت به عنوان جایگزین صحیح‌ می‌دهد که متغیرهای اصلی تابع تقاضای واردات ایران عبارت از نسبت قیمت‌ها،دریافت‌های‌ ارزی،و ذخایر بین المللی می‌باشند.

خلاصه ماشینی:

"بنابراین،او علاوه بر معادلات یاد شده برای الگوی همفیل در قسمت قبل،منحنی‌ تقاضای واردات مطلوب کوتاه مدت mdt را(به شکل تابع خطی ساده از قیمت‌های نسبی و تولید ناخالص‌ داخلی GDP )به شکل زیر در نظر می‌گیرد: (7)(به تصویر صفحه مراجعه شود) PM سطح قیمت‌های واردات، PD شاخص قیمت کل کالاهای داخلی،و Yt متغیر تولید داخلی‌ (4). موران نیز از روش و معادلات همفیل و نیز معادله(7)برای حداقل‌سازی استفاده می‌کند و با جایگزین کردن معادله(2)و(7)در معادله(1)و با در نظر گرفتن m*t f*t ft معادله واردات را در حالت عدم تعادل،با استفاده از حداقل‌سازی معادله(1)با توجه به قید ارز خارجی،به صورت زیر به دست‌ می‌دهد: (8) (به تصویر صفحه مراجعه شود) شکل تعادلی معادله موران عبارت است از: (9) (به تصویر صفحه مراجعه شود) طبق نمادگذاری‌های مقاله حاضر،خواهیم داشت: (به تصویر صفحه مراجعه شود) M ارزش واردات کل به قیمت ثابت، GDP تولید ناخالص داخلی،(به تصویر صفحه مراجعه شود)نسبت قیمت‌های خارجی به‌ داخلی، CRD1 ذخایر بین‌المللی واقعی با وقفه و EX دریافتهای ارزی به قیمت ثابت می‌باشد. مدل تصحیح خطای معادله(1)به صورت زیر برآورد شده است:33 (به تصویر صفحه مراجعه شود) DLM تغییرات لگاریتم ارزش واردات به قیمت ثابت‌ 1 DLPM تغییرات لگاریتم قیمت‌های نسبی با وقفه‌ 2 DCRD تغییرات لگاریتم ذخایر بین المللی با وقفه‌ 1 DLEX تغییرات لگاریتم دریافتی‌های ارزی با وقفه‌ 1 UMS جمله پسماند معادله(همگرایی)با یک وقفه زمانی‌ در مدل تصحیح خطا،تعداد وقفه‌ها بوسیله آماره t مشخص گردیده است و ضریب معنی‌دار 1 UMS نشان‌ (30)."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.