Skip to main content
فهرست مقالات

مدل برنامه ریزی آماری- فازی برای انتخاب پرتفولیوی بهینه

نویسنده: ؛ ؛

زمستان 1377 - شماره 20 (20 صفحه - از 131 تا 150)

کلیدواژه ها : بهینه‌سازی پرتفولیو( Portfolio Optimization ) معیار میانگین ،واریانس( Mean ،Variance Criteria ) برنامه‌ریزی آرمانی( Goal Programming ) برنامه‌ریزی آرمانی ،فازی( Fuzzy ،Goal Programmin )

کلید واژه های ماشینی : پرتفولیو ،انتخاب پرتفولیو ،مدل‌های انتخاب پرتفولیو ،منطق فازی ،مجموعه‌های فازی ،بهینه‌سازی پرتفولیو ،آرمانی ،مدل برنامه‌ریزی ،تئوری مجموعه‌های فازی ،مدل مارکوتیز ،برنامه‌ریزی آرمانی ،مدل برنامه‌ریزی آرمانی ،مدل آرمانی ،عایدی ،پرتفولیو و مفهوم برنامه‌ریزی ،مارکوتیز ،OCR < ،تصمیم فازی ،> OCR ،عایدی سهام ،عایدی مورد انتظار ،ارائه مدل ،واقعی ،مارکوتیز می‌باشد ،حاصل از به‌کارگیری مدل ،نرخ عایدی ،ارزشی ترکیب نمود ،ورقه سهام ،ارائه نمود ،حاصل

فرایند بهینه‌سازی پرتفولیو،از دهه‌ی 1950 با بیان مفهوم تنوع‌بخشی و ارائه مدل میانگین-واریانس مارکویتز،شاهد تحولات چشمگیری بوده‌ است.تلاش گسترده‌ی نظریه‌پردازان مالی در کاربردی‌تر کردن مدل‌های‌ انتخاب پرتفولیو،آنان را به سوی مدل‌های چندمعیاره-بویژه آرمانی- کشانده است. در سال 1965 پروفسور عسگر لطفی‌زاده اساس ریاضیات کلاسیک را با بیان تئوری مجموعه‌های فازی متحول ساخت.وی معانی زبان طبیعی‌ و ابهام ناشی از محیط اطلاعات محیطی را با ریاضیات دو ارزشی ترکیب نمود و ابزار نیرومندی را تحت عنوان‌"منطق فازی‌"برای‌ برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری ارائه نمود. ر این مقاله ابتدا اشاره‌ای اجمالی به سیر تکاملی مدل‌های انتخاب‌ پرتفولیو و مفهوم برنامه‌ریزی آرمانی-فازی می‌شود و از بین مدل‌های‌ معتبر بهینه‌سازی پرتفولیو،مدل تاپو و فینستین انتخاب برای آن مدل‌ برنامه‌ریزی آرمانی-فازی ارائه گردیده است.در ادامه کاربرد آن همراه با یک نمونه نشان داده می‌شود.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.