خلاصة:
همزمانی چرخههای تجاری از موضوعات جدیدی است که در دهههای اخیر در حوزه تجارت بینالملل همزمان با افزایش یکپارچگیهای اقتصادی میان کشورها مطرح شده است. بر این اساس با توجه به تاثیرپذیری اقتصاد ایران از جریان چرخههای تجاری و همچنین روند ادغام بازار مالی با بازارهای مالی بینالمللی، مهم است که بتوان تاثیر چرخههای تجاری و همزمانی آنها را مشخص کرد و تاثیر همزمانی را بر اصطکاک بازارهای مالی و عمق مالی بررسی نمود. با توجه به شکلگیری چرخههای تجاری و روند اصطکاک و عمق مالی، روش بهکار گرفته شده، تحلیل مارکوف سوئیچینگ بیزین ور (MSBVAR) است. با توجه به نتایج بهدست آمده، همزمانی چرخههای تجاری ایران و آلمان طی سالهای 1394- 1365 نشاندهنده همزمانی و تقارن زیاد بین چرخههای تجاری این دو کشور است. نقش اصطکاک مالی در توجیه درجه همزمانی چرخههای تجاری طی بحرانهای مالی جهانی، شایان توجه است. رژیم 1 (رکود) نسبت به رژیم 2 (تورم) پایدارتر بوده و احتمال ماندن در رژیم 1 بیشتر است.
The synchronization of business cycles is one of the latest issues that has been raised recently in the field of international trade as economic integration between countries has increased. Accordingly, considering the impact of the flow of business cycles on the economy of Iran and the process of integration of domestic market with the international financial markets, it is important to determine the impact of their business cycles synchronization and the effect of synchronization on the friction of financial markets and the financial depth. Due to the formation of business cycles and the process of friction and financial depth, the Switching Bayesian VAR (MSBVAR) method was used. The results showed that the synchronization of trade cycles between Iran and Germany during the 1985-2015 indicates the high coincidence and symmetry between the two business cycles. It was also found that the financial friction plays a significant role in justifying the degree of synchronization of business cycles during global financial crises. The regime 1 (the recession) has been more stable than the regime 2 (inflation) and it is highly probable to remain within the regime
ملخص الجهاز:
بررسی تأثیر همزمانی چرخه های تجاری ایران و آلمان بر اصطکاک و عمق بازارهای مالی ایران (رهیافت مارکوف سوئیچینگ بیزین ور) راضیه امیر تیموری ١، سید عبدالمجید جلائی ٢، محسن زاینده رودی ٣ همزمانی چرخه های تجاری از موضوعات جدیدی است که در دهه های اخیر در حوزة تجارت بین الملل همزمان با افزایش یکپارچگی های اقتصادی میان کشورها مطرح شده است .
با توجه به شکل گیری چرخه های تجاری و روند اصطکاک و عمق مالی ، روش به کار گرفته شده ، تحلیل مارکوف سوئیچینگ بیزین ور (MSBVAR) است .
بر این اساس ، با توجه به تأثیرپذیری اقتصاد ایران از جریان چرخه های تجاری و همچنین روند ادغام بازار مالی با بازارهای مالی بین المللی ، مهم است که بتوان تأثیر چرخه های تجاری و همزمانی آنها را مشخص کرد و تأثیر همزمانی را بر اصطکاک بازارهای مالی و عمق مالی بررسی نمود (واعظی ، ١٣٨٨).
طبیعی است که با توجه به نحوة شکل گیری چرخه های تجاری و روند شکل گیری اصطکاک و عمق مالی ، روش ترکیبی تحلیل مارکوف سوئیچینگ بیزین ور٣ استفاده شود.
شکیبایی (١٣٩١) در مطالعه ای با عنوان «بررسی همگرایی اقتصادی و همزمانی چرخه های تجاری در گروه شانگهای »، از روش اقتصادسنجی و مدل جاذبة تعمیم یافته در دورة زمانی ١٩٩٦ تا ٢٠٠٩ استفاده کرد و به کمک آن به این سؤال ها که آیا بین ایران و کشورهای عضو شانگهای همگرایی تجاری وجود دارد و آیا همزمانی چرخه های تجاری بر همگرایی تجاری این کشورها مؤثر است ، پاسخ داد.