خلاصة:
إن دراسة مؤشرات الاقتصاد الكلي تعد واحدة من الأدوات الضرورية بغرض تحديد آثار السياسات الاقتصادية، ووضع الخطط والسياسات قصيرة الأجل، ومتوسطة الأجل، وطويلة الأجل لاقتصاد معين. واحدة من المؤشرات الهامة في هذا المجال هو مؤشر أسعار المنتجين. لهذا السبب، تتناول هذه المقالة التنبؤ بمؤشر أسعار المنتجين في إيران باستخدام بيانات السلاسل الزمنية الفصلية خلال الفترة الزمنية 1369-96، باستخدام طرق انتقاء النماذج (DMS) ومتوسط النماذج الديناميكية (DMA) في ثلاثة آفاق تنبؤ (واحد، أربعة، وثمانية). في مثل هذه الطرق، لا تتغير فقط المعاملات بل تتغير أيضًا نماذج التنبؤ بمرور الوقت. النماذج المستخدمة في هذه الدراسة (DMA، DMS، BMA، BVAR، TVP و AR) مصنفة إلى ثلاثة نطاقات، مقياس كبير (يشمل 101 متغير في تسعة كتل عاملية)، مقياس متوسط (يشمل 6 متغيرات) ونماذج أحادية المتغير. تظهر نتائج الدراسة أن تنبؤات النماذج الانتقائية (DMS) ومتوسط النماذج الديناميكية (DMA) تقدم أداء تنبؤي أفضل لمؤشر أسعار المنتجين في إيران مقارنة بالأساليب الأخرى المذكورة في هذه المقالة.
ملخص الجهاز:
لذلك، يهدف هذا المقال إلى دراسة التنبؤ بمؤشر أسعار المنتجين في إيران باستخدام بيانات السلاسل الزمنية الفصلية خلال الفترة الزمنية ٩٦-١٣٦٩ باستخدام طرق الاختيار والنمذجة الديناميكية في ثلاثة آفاق تنبؤية (فصل واحد وأربعة وثمانية فصول).
تم تصميم هذه المقالة بحيث تبدأ بمراجعة الأسس النظرية المتعلقة بنماذج التنبؤ بالتضخم وطرق اختيار النموذج الديناميكي (DMS) ومتوسط النموذج الديناميكي (DMA)، ثم يتم تصنيف المتغيرات في ثلاثة نطاقات واسعة النطاق (بما في ذلك ١٠١ متغير في تسعة كتل عاملية)، ونطاق متوسط النطاق (بما في ذلك ٦ متغيرات) وأنماط المتغير الواحد باستخدام بيانات السلاسل الزمنية الفصلية خلال الفترة الزمنية ٩٦-١٣٦٩، ثم تتم مقارنة النتائج التي تم الحصول عليها من التنبؤ بمؤشر أسعار المنتجين باستخدام نماذج DMA و DMS.
٢. الأسس النظرية تشمل نماذج التنبؤ بالتضخم مجموعة واسعة؛ يمكن أن تشمل هذه التنبؤات النماذج التي تعتمد فقط على القيم السابقة للتضخم.
بينر تستخدم المتنبئات المستخدمة في الأدبيات نهجًا موحدًا وعادة ما تكون في شكل نماذج عاملية (غونزالو وكابتانيوس ١، ٢٠٠٥؛ لينزا٢، ٢٠٠٦؛ إيكمير وزيغلر٣، ٢٠٠٦؛ كريستادورو وآخرون، ٤٢٠٠٨)، أو نماذج ميداس٥ (مونتفورت ومورتي٦، ٢٠٠٩) أو طرق التنبؤ المركبة (ستوك وواتسون، ٢٠٠٣؛ رايت ٧، ٢٠٠٩؛ هوفمان، ٢٠٠٨؛ كوب وكوروبليس، ٢٠١٢).
95) 0/7386 1/234 3/703 1/097 -0/037 AR(1)-X(OLS) 0/5734 0/901 2/861 0/8989 -0/05 AR(1)(OLS) 0/6533 1/008 3/25 0/9537 -0/23 المصدر: نتائج البحث بالنظر إلى النتائج التي تم الحصول عليها في أفق التنبؤ بخطوة واحدة للأمام (h=1) بناءً على المعايير (MSFE)، و MAFE، و FEV، فإن النموذج TVP-AR(1)-XDMA(a=l=0.
Point Forecasts (يرجى الرجوع إلى صورة الصفحة) المصدر: نتائج البحث بالإضافة إلى مقارنة نماذج التنبؤ باستخدام معايير أداء التنبؤ، في الرسم البياني (٢)، تم رسم القيم الفعلية لمؤشر أسعار المنتج مع القيم المتوقعة من قبل كل نموذج.
(
, 
, 
)
