خلاصة:
في هذا المقال، باستخدام معلومات السلاسل الزمنية لأسعار وعوائد أسهم عدة شركات في سوق بورصة طهران، يتم تقييم طرق التنبؤ وتحديد مدى القدرة على التنبؤ في سوق بورصة طهران حسب نوع الصناعة. تُعتبر طرق التنبؤ عمليات معالجة مسبقة يمكن من خلالها اكتشاف خصائص مهمة للعملية المولدة للسلسلة الزمنية ذات الصلة، والتي ستكون لها أهمية كبيرة في مرحلة النمذجة والتنبؤ. تم تقديم ثلاث طرق رئيسية كطرق لاختبار القدرة على التنبؤ بالأسعار (العوائد). وقد جرت محاولة لاختيار الأسهم المدروسة من صناعات مختلفة بما في ذلك الصناعات الغذائية، والسيارات، والدوائية، والمعدنية، والاستثمارية. في هذا البحث، تم أولاً تحليل تغيير الأساس (تحليل r/s للسلاسل الزمنية)، ثم تحليل تقدير بعد الارتباط للعملية، وفي النهاية تحليل تقدير أكبر أسّ ليابونوف للسلسلة الزمنية المتعلقة بالمعلومات والبيانات اليومية لأسعار وعوائد أسهم شركات شهد-إيران، وإيران خودرو، وكابل البرز، وكيميدارو، وتوسعه صنايع بهشهر 1، وكذلك مؤشر أسعار الأسهم في بورصة طهران (tepix) كمتوسط مرجح لجميع أسهم الشركات الموجودة في بورصة طهران. وفقاً للنتائج التي تم الحصول عليها، بشكل عام، فإن القدرة على التنبؤ للسلسلة الزمنية المولدة لأسعار أسهم توسعه صنايع بهشهر هي الأقل، وهذه القدرة للسلسلة الزمنية (tepix) هي الأعلى قيمة، وبالتالي فإن وجود المعلومات والذاكرة طويلة المدى في النظام المولد للسلسلة الزمنية (tepix) كان أكثر من غيره، ويمكن أن يكون استخدام طرق النمذجة والتنبؤ لـ (tepix) أبسط وبكفاءة ودقة أكبر.
ملخص الجهاز:
في هذا البحث، تم أولاً إجراء تحليل تغير نطاق التغيرات في السلسلة الزمنية (r/s)، ثم تحليل تقدير بُعد الارتباط للعملية، وفي النهاية تحليل تقدير أكبر أسّ ليابونوف للسلسلة الزمنية المتعلقة بالمعلومات والبيانات اليومية لأسعار وعوائد أسهم شركات شهد-إيران، وإيران خودرو، وكابل البرز، وكيميدارو، وتوسعه صنایع بهشهر 1، وكذلك مؤشر أسعار الأسهم في بورصة طهران (tepix) 2 كمتوسط مرجح لجميع أسهم الشركات الموجودة في بورصة طهران.
وفقاً للنتائج التي تم الحصول عليها، بشكل عام، فإن القدرة على التنبؤ للسلسلة الزمنية المولدة لأسعار أسهم توسعه صنایع بهشهر هي الأقل، وهذه القدرة للسلسلة الزمنية (tepix) هي الأعلى قيمة، وبالتالي فإن وجود المعلومات والذاكرة طويلة المدى في النظام المولد للسلسلة الزمنية (tepix) كان أكثر من غيره، ويمكن أن يكون استخدام طرق النمذجة والتنبؤ لـ (tepix) أبسط وبكفاءة ودقة أكبر.
(يرجى الرجوع إلى صور الصفحة) أ) عدد التأخير ب) عدد التأخير يوضح الشكل 8 دالة الارتباط الذاتي والارتباط الذاتي الجزئي للفرق الأول لسعر شهد-إيران بتعريف rn على أنها العائد، تصبح هذه السلسلة منزوعة الاتجاه 1 ويمكننا أن نرى أنه إذا استخدمنا الطرق المذكورة أعلاه، فإن السلسلة الزمنية للعائد تكون مستقرة.
ب- قابلية التنبؤ بتقلبات أسعار الأسهم في سوق بورصة طهران باستخدام تحليل تقدير بُعد الارتباط كما تمت الإشارة سابقاً، من خلال استخدام التحليل غير الخطي على أسعار أسهم عدة شركات في سوق بورصة طهران وكذلك السلسلة الزمنية لمؤشر أسعار سوق بورصة طهران (tepix)، يتم تحديد طبيعة العملية المتعلقة بسلاسلهم الزمنية.
(
, 
, 
)
