• 1.

  The Superiority of the EGARCH-Odd Exponentiated Skew-t Model in Predicting Financial Returns Volatility

  مقالة

  كاتب مسؤول : Adubisi، Obinna Damian ؛ مؤلف : Abdulkadir، Ahmed ؛ Adubisi، Chidi Emmanuel ؛

  مجلة:Iranian Economic Reveiw»Autumn 2024 , Volume 28 - Number 4 التصنيف: العلمية - البحثية/ISC (‎27 صفحة - من 1176 إلی 1202 )

  الکلمات المفتاحية:Estimation MethodsEGARCH ModelMonte-Carlo simulationFinancial ReturnsInnovations Density

  تحميل خلاصة المقالات ذات الصلة مقترحات الآخرين

کلمات المفتاح ذات الصلة