Abstract:
حجم و تعداد بالای تراکنشهای یکی از عوامل اصلی کسب سود و درآمد در کسب و کارهای بانکی و از جمله در بانکداری اسلامی است، با این وجود وقوع تقلب یکی از دغدغههای اصلی این کسب وکارها در عصر الکترونیکی شدن فعالیتها است. علاوه بر این دغدغهای که در بانکداری اسلامی وجود دارد این است که خدمات و محصولات ارائه شده توسط این بانکها منطبق بر موازین شرعی و اسلامی باشد و همچنین این محصولات برای اهداف تعیین شده مورد استفاده قرار بگیرند. افراد سودجو و متخلفان از تسهیلات و امکاناتی که در بانکداری اسلامی ارائه میشود استفاده میکنند و آنها را در مواردی غیر مرتبط صرف کرده و در نتیجه شبهه غیرشرعی بودن را برای بانک ایجاد میکنند. از طرفی پیگیری این درخواستها و سنجش میزان شرعی بودن آنها وظیفهای زمانبر و پیچیده است که نیاز به متخصصین و خبرگان امر دارد. در این مقاله روشی ارائه شده است که با بهرهگیری از دانش نهفته در دادهها و اسناد تاریخی بانک و همچنین بهرهگیری از نظرات خبرگان امر، مدل رفتاری نرمال را شبیهسازی کرده و با استفاده از توابع عضویت تعریف شده فازی میزان تطابق درخواستها با رفتارهای مطلوب را تعیین کرده و نتیجه به صورت عددی بین صفر و یک در خروجی ارائه میشود که نشاندهنده میزان ریسک غیرشرعی بودن درخواست مورد پردازش است. این سیستم به صورت سیستمی تصمیمیار برای بانکدار عمل میکند که میتواند با سرعت بسیار بیشتری نسبت به بررسیهای کاملاً انسانی عمل کرده و با گذشت زمان و بلوغ سیستم، نتایج بدست آمده از آن نیز واقعیتر و دقیقتر میشوند و در نهایت نیاز به بررسیهای انسانی و دستی را تا حد ممکن کاهش میدهد.
Increasing the number and volume of banking transactions is a way for making benefits for them but occurring of fraud is a main concern that banks are confronting with. The accordance of services and products and facilities with Islamic rules is another main concern in Islamic banks. Also spending the Islamic facilities for purposes rather that what they have defined for, makes them as non-Islamic services. Following and assessing all arrived requests for using Islamic facilities is both complicated and also labor intensive. In this paper by using the hidden knowledge in historical data and documents, and also using expert opinions the normal patterns for Islamic facilities requests has been modeled. Fuzzy membership functions are used for estimating the deviation of each requests from normal patterns. This system can help Islamic bankers as a decision support system which is fast, exact and automatic
Machine summary:
علاوه بر اين دغدغه اي که در بانکداري اسلامي وجـود دارد ايـن اسـت کـه خدمات و محصولات ارائه شده توسط اين بانکها منطبق بر موازين شرعي و اسلامي باشـد و همچنـين ايـن محصولات براي اهداف تعيين شده مورد استفاده قرار بگيرند.
در ايـن مقالـه روشي ارائه شده است که با بهرهگيري از دانش نهفته در دادهها و اسناد تاريخي بانک و همچنين بهرهگيـري از نظرات خبرگان امر، مدل رفتاري نرمال را شبيه سازي کرده و با استفاده از توابع عضويت تعريف شده فازي ميزان تطابق درخواست ها با رفتارهاي مطلوب را تعيين کرده و نتيجه به صورت عددي بـين صـفر و يـک در خروجي ارائه مي شود که نشاندهنده ميزان ريسک غيرشرعي بـودن درخواسـت مـورد پـردازش اسـت .
در اين جا با بهرهگيري از دانش نهفته در دادهها و اسـناد تاريخي بانک و همچنين بهرهگيري از نظرات خبرگان امر، مدل رفتاري نرمال را شبيه سازي کرده و با استفاده از توابع عضويت تعريف شده فازي ميزان تطابق درخواست ها با رفتارهاي مطلوب را تعيين کرده و نتيجه به صورت عددي بين صفر و يک در خروجي ارائه مـي شـود کـه نشـاندهنـده ميـزان ريسک غيرشرعي بودن درخواست مورد پردازش است .
اين سيستم به صورت سيستمي تصـميم يـار براي بانکدار عمل مي کند که مي تواند با سرعت بسيار بيشتري نسبت به بررسي هـاي کـاملا انسـاني عمل کرده و با گذشت زمان و بلوغ سيستم ، نتايج بدست آمده از آن نيز واقعي تر و دقيق تر مي شوند و در نهايت نياز به بررسي هاي انساني و دستي را تا حد ممکن کاهش مي دهد.
در اين تحقيق براي سنجش ميزان ريسک از تابع عضويت فازي استفاده شده است .