Abstract:
تحلیل پوششی دادهها یک ابزار توانمند بر پایهی برنامهریزی ریاضی برای ارزیابی عملکرد و سنجش کارایی مجموعهای از واحدهای تصمیمگیرنده با ورودیها و خروجیهای چندگانه است. هدف این پژوهش ارایه روشی برای انتخاب یک دسته بهینه از بین داراییهای پذیرفتهشده در بازار بورس با توجه به محدودیت بودجهی سرمایهگذار براساس میزان کارایی و اندازهی عملکرد آنهاست. در این تحقیق هر دارایی یک واحد تصمیمگیرنده درنظر گرفته شده است که شامل بردار ورودی و خروجی است. در این مقاله بهمنظور سرمایهگذاری در بازار بورس، فرض بر این است که بودجهی سرمایهگذار مقدار معلوم و محدود است و سرمایهگذار قصد دارد بداند کدامیک از داراییها را جهت سرمایهگذاری انتخاب و در هر دارایی چه میزان سرمایهگذاری نماید.
Data envelopment analysis is a powerful tool based on mathematical programming to evaluate the performance and measure the efficiency of a set of decision-making units with multiple inputs and outputs. The purpose of this study is to provide a method for selecting an optimal category of assets listed on the stock market due to the investor's budget constraints based on their efficiency and performance. In this study, each asset is considered a decision-making unit that includes input and output vectors. In this article, in order to invest in the stock market, it is assumed that the investor's budget is a known and limited amount and the investor intends to know which assets to choose for investment and how much to invest in each asset.
Machine summary:
انتخاب سبد بهينه ي سهام به منظور سرمايه گذاري با توجه به محدوديت بودجه ، با استفاده از تکنيک تحليل پوششي داده ها 1 حسين بختياري تاريخ دريافت : ١٤٠١/٠١/١٨ تاريخ چاپ : ١٤٠١/٠٢/٢٨ چکيده تحليل پوششي داده ها يک ابزار توانمند بر پايه ي برنامه ريزي رياضي براي ارزيابي عملکرد و سنجش کارايي مجموعه اي از واحدهاي تصميم گيرنده با وروديها و خروجيهاي چندگانه است .
هدف اين پژوهش ارايه روشي براي انتخاب يک دسته بهينه از بين داراييهاي پذيرفته شده در بازار بورس با توجه به محدوديت بودجه ي سرمايه گذار براساس ميزان کارايي و اندازه ي عملکرد آن هاست .
در اين راستا، تحقيق و بررسي پيرامون مقوله هاي مختلف مؤثر بر بازار سهام ميتواند به تصميم گيري صحيح سهامداران کمک نمايد و تخصيص بهينه ي منابع اقتصادي به نحوي مطلوب تر صورت گرفته و وضع سرمايه گذاري بهتر گردد (قائمي و همکاران ١٣٨٢).
بحري ثالث و همکاران (١٣٩٧)، پژوهشي تحت عنوان ، انتخاب و بهينه سازي سبد سهام با استفاده از روش ميانگين ـ واريانس مارکوتيز با بهره گيري از الگوريتم هاي مختلف انجام دادند.
نتيجه گيري در اين پژوهش با استفاده از تکنيک تحليل پوشش داده ها، با توجه به بودجه ي سرمايه گذار از بين ٣٠ شرکت پذيرفته شده در بازار بورس ، يک سبد سهام بهينه ارايه گرديد.
636-656 Selecting the optimal portfolio of stocks for investment due to budget constraints, Using data envelopment analysis technique Hoeein Bakhtiari 1 Date of Receipt: 2022/04/07 Date of Issue: 2022/05/18 Abstract Data envelopment analysis is a powerful tool based on mathematical programming to evaluate the performance and measure the efficiency of a set of decision-making units with multiple inputs and outputs.