Abstract:
متغیرهای کلان پولی و مالی از جمله عواملی هستند که می توانند بر رشد اقتصادی کشور بخصوص بر تولید ناخالص داخلی تاثیر گذار (GDP) باشند. با توجه به اهمیت موضوع هدف اصلی این پژوهش بررسی انتقال همزمان بین نرخ ارز، نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران است. روابط میان متغیرها با استفاده از رویکرد خودرگرسیونی برداری ساختاری (SVAR) مبتنی بر داده های آماری 1338-1398 مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از توابع واکنش آنی شوک های ناگهانی در متغیرهای تحقیق و اثر آن ها بر شاخص رشد اقتصادی (تولید ناخالص داخلی) طی 10 دوره بررسی شدند. همچنین برای پاسخ به فرضیه های تحقیق از ابزار تجزیه واریانس نیز استفاده شد. برای نشان دادن نوسانات زیاد در هر دو متغیر نرخ تورم و نرخ ارز، فیلترهای هدریک-پرسکات و باکستر کینگ مورد بررسی قرار گرفت. به طور کلی نتایج حاصل نشان داد که نرخ ارز و نرخ تورم بر شاخص GDP تاثیر منفی دارند. هم چنین بین نرخ ارز و نرخ تورم رابطه مثبت وجود دارد یعنی با افزایش نرخ ارز، نرخ تورم افزایش می یابد.
Macro-monetary and financial variables are among the factors that can affect the country's economic growth, especially gross domestic product (GDP). Due to the importance of the subject, the main purpose of this study is to investigate the simultaneous transfer between the exchange rate, inflation rate and GDP in the Iranian economy. Relationships between variables were investigated using a structural vector auto regression (SVAR) approach based on statistical data from 2009-2010. Using instantaneous response functions, sudden shocks in research variables and their effect on economic growth index (GDP) over 10 periods were investigated. Analysis of variance was also used to answer the research hypotheses. To show large fluctuations in both inflation and exchange rate variables, Hadrick-Prescott and Baxter King filters were examined. In general, the results showed that the exchange rate and inflation rate have a negative impact on the GDP index. There is also a positive relationship between the exchange rate and the inflation rate, ie with the increase of the exchange rate, the inflation rate increases.
Machine summary:
دريچه نرخ ارز، تورم و توليد در اقتصاد سياسي ايران : بر اساس مدل خود رگرسيون برداري ساختاري (SVAR) بابک نجفي بوساري ١ بيت الله اکبري مقدم ٢ تاريخ دريافت :٧ /١٤٠١/٢ آرش هادي زاده ميرکلايي٣ تاريخ پذيرش : ١٤٠١/٠٦/٠٥ بيات ، ندا٤ چکيده متغيرهاي کلان پولي و مالي از جمله عواملي هستند که مي توانند بر رشد اقتصادي کشور بخصوص بر توليد ناخالص داخلي تاثير گذار (GDP) باشند.
با توجه به اهميت موضوع هدف اصلي اين پژوهش بررسي انتقال همزمان بين نرخ ارز، نرخ تورم و توليد ناخالص داخلي در اقتصاد ايران است .
در مورد پيشينه تحقيقات مرتبط مي توان به موارد زير اشاره نمود : هالدر٤ (٢٠١٩) در تحقيق خود تحت عنوان «تحليل تاثير نرخ ارز، تورم ، صادرات و واردات بر توليد ناخالص داخلي در بنگلادش » به بررسي اين متغيرهاي کلان اقتصادي بر متغير رشد اقتصادي پرداخت .
فرضيه هاي تحقيق متناسب با مدل ارائه شده است : فرضيه اول : انتقال همزمان بين نرخ ارز و توليد ناخالص داخلي وجود دارد.
در طي زمان تاثير اين تکانه ها بر توليد ناخالص داخلي بيشتر شده به طوري که در دوره دهم (بعد از ده دوره ) ٩٨,٤٧١ درصد تغييرات GDP مربوط به خود اين شاخص است ، ٠,٥٨٥ درصد آن مربوط به نرخ تورم و ٠,٩٤٣ درصد آن مربوط به نرخ ارز (دلار بازار آزاد) بوده است .
در کنار اين موارد نتايج تحقيق نشان داد که افزايش نرخ ارز و نرخ تورم نيز بر افت توليد ناخالص داخلي کشور موثر مي باشد.