بهار 1401، دوره بیست و چهارم - شماره 1 Ranking الف (Ministry of Science)
-
Corresponding Author : شیرکوند، سعید ؛ Writer : فدائی، حمیدرضا ؛
(17 page(s) - From 1 to 17 )
Keywords:ارزش در معرض ریسک شرطینسبت امگاسبد سهام استوارحداقل حداکثر پشیمانیبهینهسازی چندمتغیرهRobust PortfolioMinimax RegretOmega ratioConditional Value at RiskMultiobjective optimizationبهینهسازی سبد سهامسبد سهامسبد سهام بهینهبهینهسازیالگوریتمارزش در معرض ریسک
-
Corresponding Author : یزدانی، فاطمه ؛ Writer : خاشعی، مهدی ؛ حجازی، سید رضا ؛
(19 page(s) - From 18 to 36 )
Keywords:گرافبهینهاستراتژی معاملاتیسری زمانی مالیشناسایی نقاط عطفTurning points (TPs)detectionGraphOptimalFinancial time seriesTrading strategy
-
Writer : ابراهیم نژاد، علی ؛ مرادیان، حامد ؛ Corresponding Author : برکچیان، سید مهدی ؛
(24 page(s) - From 37 to 60 )
Keywords:اثر قیمتیهزینههای معاملاتیصندوقهای سرمایهگذاریشکاف مظنه خرید و فروشعملکرد صندوقهاBID-ask SpreadMutual fundsPrice ImpactFund performanceTrading Costsاطلاعاتسهامهـابازدهیصـندوق
-
Corresponding Author : آقابابائی، محمد ابراهیم ؛ Writer : علییان، الهام ؛
(20 page(s) - From 61 to 80 )
Keywords:مالی رفتارینقدشوندگینوسانپذیریاحساسات سرمایهگذارمعاملهگران اخلالگرNoise traderinvestor sentimentliquiditybehavioral financeVolatilityنقدشوندگی بازاربازارمعاملاتاحساسات سرمایهگذاراننوسان
-
Writer : اسدی، غلامحسین ؛ فدائی نژاد، محمد اسمعیل ؛ Corresponding Author : فاروقی، حمید ؛
(23 page(s) - From 81 to 103 )
Keywords:بازده شاخص بورس اوراق بهادارتعویض رژیممدل رگرسیون انتقال ملایم (STR)Index ReturnSwitching regimesSmooth Transfer Regression (STR) model
-
Corresponding Author : دولو، مریم ؛ Writer : یزدی، اردوان ؛
(30 page(s) - From 104 to 133 )
Keywords:معاملات زوجیرویکرد فاصلهایکاپیولای تیاستیودنتکاپیولای واینDistance approachStudent’s t copulaPairs TradingVine Copula
-
Writer : مرادی، بابک ؛ جبارزادهکنگرلویی، سعید ؛ آشتاب، علی ؛ Corresponding Author : بحری ثالث، جمال ؛
(23 page(s) - From 134 to 156 )
Keywords:بازار اوراق بهادار تهراننقدشوندگییادگیری ماشینیliquidityMachine learningTehran Stock Exchange