چکیده:
با ایجاد بازارهای لحظه ای، شرک تها به منظور تامین کالا برای یک مقطع زمانی مشخص و
کاهش ریسک خرید، ابتدا قراردادی به صورت پیش خرید با تامین کنندگان منعقد می سازند
و سپس در موعد مقرر برای مواجهه با کمبود یا مازاد کالا، از بازار لحظ ه ای استفاده
می کنند. در مقایسه با قراردادهای پیش خرید، بازار لحظه ای به سرعت کالا را در اختیار
خریدار قرار می دهد، اما در مقابل، عدم قطعیت در قیمت را به خریدار تحمیل می کند . در
این مقاله چنین مبادلاتی در حالت وجود تخفیف به منظور تعیین تعداد بهینه پیش خرید و
کاهش ریسک خریدار بررسی شده است. مدل ریاضی توسعه داده شده مبتنی بر تابع سود
خریدار است و کاهش ریسک خریدار معادل واریانس سود در نظر گرفته شده است. برای
برآورد تخفیف از تابعی که تخفیفات را به صورت پیوسته پیش بینی می کند ، استفاده
گردیده و تحلیل حساسیت پارامترها با یک مثال عددی بحث شده است. یافته ها حاکی از
آن است که با کاهش ریسک خریدار، میزان بهینه خرید به سمت میانگین تقاضا میل پیدا
می کند. همچنین، برحسب آنکه نسبت قیمت پیش خرید و بازار لحظه ای چگونه باشد میزان
بهینه خرید نیز متغیر خواهد بود.
Establishing spot markets، mediator firms make advance contract with suppliers to provide commodity for a specific time and decreasing the risk. Then، they use spot market when facing shortage or surplus commodity. In contrast with advanc contracts، spot market prepares little delivery time، but it imposes uncertainty in price to the buyer. In this paper، such exchanges are considered in the case of discount to determine the optimum number of purchase and to decrease the risk of retailer. The developed mathematical model is based on profit function of the buyer، and risk avesion of the buyer is considered as profit variance. To evaluate the discount، a function that predicts the discounts continuously has been used and the analysis of parameter sensitivities has been discussed with a numerical example. The results indicate that increasing the risk aversion of retailer، optimum amount of purchasing leads to the average demand; this amount is also significantly different according to the relation between the price of the contract and spot market.