چکیده:
هدف محوری این مقاله بررسی ارتباط کارایی و ریسک در صنعت بانکداری ایران است. در این پژوهش به منظور ارزیابی کارایی و رتبه بندی بانک ها ، انتخاب مدل بهینه و سپس شناسایی تاثیر ریسک های اعتباری، عملیاتی و نقدینگی بر کارایی نظام بانکی، از دو رویکرد پارامتریک با مبنای اقتصادی و ناپارامتریک با مبنای بهینه سازی ریاضی استفاده شده است. در این راستا 15 بانک به عنوان جامعه آماری پژوهش طی سال های89-1384 مورد مطالعه قرار گرفته است. یافته های پژوهش بیانگر تفاوت دو روش پارامتریک و ناپارامتریک در ارزیابی کارایی و رتبه بندی بانک ها و برتری نسبی روش SFA(پارامتریک) نسبت به MEA(ناپارامتریک) می باشد. همچنین یافته های مقاله بیانگر آن است که ارتباطی معنا دار میان ریسک اعتباری، عملیاتی ، نقدینگی و کارایی در نظام بانکی ایران وجود دارد.
خلاصه ماشینی:
"پاسیراس در سال 2008 در مقاله ای با عنوان " برآورد کارایی فنی و مقیاس بانک یونانی تجاری: تاثیر ریسک اعتباری، و عملیات های بین المللی " از طریق درنظر گرفتن متغیرها و شاخص های تبیین کننده ریسک بانکی نظیر نسبت وام های نکول شده به عنوان متغیرهای نهاده در روش DEA ، سعی در تبیین ارتباط ریسک و کارایی در صنعت بانکداری داشته و به ارتباط معنادار این دو مقوله پی برده است.
جدول(1)- مروری اجمالی به پیشینه پژوهش (رجوع شود به تصویر صفحه) Lei Sun, Tzu-Pu Chang, 2010 مبانی نظری در این پژوهش برای محاسبه کارایی در نظام بانکی دو روش مرز تصادفی(SFA) و روش تحلیل چند جهتی داده ها(MEA) استفاده شده است.
جدول3: آمار توصیفی متغیرهای سنجش ریسک (رجوع شود به تصویر صفحه) منبع: تراز نامه بانک مرکزی ارتباط ریسک اعتباری و کارایی برای برآورد تاثیر ریسک اعتباری بر کارایی از سه شاخص ریسک اعتباری شامل نسبت تسهیلات اعطایی به دارایی، نسبت مطالبات معوق به تسهیلات و کفایت سرمایه استفاده شده است.
جدول3: نتایج برآورد مدل ریسک اعتباری و کارایی (رجوع شود به تصویر صفحه) منبع: محاسبات تحقیق نتایج حاصل از برآورد مدل و دیگر محاسبات و آزمون ها حاکی از آنست که آماره های t و احتمال مربوط به آن (Prob) حاکی از معنی دار بودن رابطه بین متغیرهای نسبت تسهیلات اعطای به داریی، نسبت مطالبات معوق به تسهیلات، کفایت سرمایه در سطح اطمینان 95 درصد (چون آماره t بیشتر از 96/1 می باشد) می باشد."